Прорыв волатильности по Ларри Вильямсу

Известная, но очень спорная стратегия вызывает среди трейдеров споры. Некоторые трейдеры с большим успехом используют ее в своей деятельности. У других трейдеров возникают с ней трудности, приводящие к большим убыткам.

Данная система основана на Теории хаоса, случайные блуждания подчинены определенным закономерностям.

Автор стратегии был уверен, что хаос обладает определенным порядком. С его точки зрения, в этом случае приходится иметь идеальную степень порядка, в которой вступают во взаимодействие бессистемность и стабильность. Но это является постоянной величиной, а стабильность носит временный характер. Вильямс относил финансовые рынки к хаосу.

В соответствии с теорией Билла Вильямса, для линейного мира характерна очевидная причинно-следственная связь, чего в реальном мире достичь невозможно. Правила анализа рынка форекс не могут обеспечивать стабильную прибыль. Вильямс считал анализ опасным, для него важнее было понимание структуры рынка.

Увеличение волатильности

В своей книге Вильямс исследует возникновение тренда. Он утверждает, что суть механизма рынка мало кого волновала до 80-х годов прошлого столетия.

Трейдеров не заботили причины образования тренда, они не владели сведениями о начале и конце тенденции. Но со временем все участники рынка стали пристально следить за структурой движений цены. По Вильямсу, характерны взрывы цен.

Чаще всего происходит движение, соответствующе взрывным изменением цен на промежутке от часа до месяца до тех пор, пока не образуется взрыв равной мощности, который обеспечивает поворот в другую сторону. Это явление называют прорывом волатильности, экспансией волатильности.

Обсуждение взрывной активности относительно центра имеет большое значение, неважно, приводит он к росту или снижению цены. Этот момент оказывается очень важным для безубыточной стратегии при установке тенденции. Прорыв с точки зрения трейдера должен быть сигналом к действию. Быстрый разворот, который может произойти спустя очень короткое время, приносит неудачу.

Не обращая внимания на разворот, многие участники торговли с упорством удерживают позиции. Через какое-то время они все равно свои позиции покидают, добавляя энергии развивающемуся движению.

Лари Вильямс убежден, что момент волатильности определяется каждым трейдером собственным образом. Стратегия Вильямс базируется на том, что прорыв волатильности равнозначен моментуму.

Практически любой трейдер, обладающий даже минимальным опытом, знаком с понятием моментума. Одним из видов моментума является RSI, который обладает некоторыми зонами. Прорывом моментума обычно считают точку выхода из зоны 50.

В литературе можно часто встретить материалы о зонах перекупленности и перепроданности, но более важное значение имеет именно зона 50. О ней сведений явно недостаточно. На практике оказывается, что в этой зоне расположена истинная цена.

При соединении все точек цены для этой зоны можно определить истинную цену, считает автор стратегии. Здесь события обычно не поддаются разумному объяснению.

Некоторые участники торговли именуют эти области районами игр, поскольку цена здесь изменяется по статистическим законам. Для них характерно образование разного рода слухов, могут формироваться непростые фигуры, возникают нерегулярные коррекции.

Все эти явления вызывают значительные потери средств, поскольку трейдеры направляются по пути анализа рынка, не учитывают эти районы, где и происходит возникновение тенденции. Именно эти места имел в виду Вильямс, утверждая, что тенденция возникает в районе игр. 

- 2709879