Стратегия Прорыв волатильности

Инвестирование и торговля на бирже имеют много общего с точки зрения основ. Успешность в этих сферах деятельности требует применения выверенной стратегии и способа сбалансировать риски. Эти оба момента присутствуют в стратегии Прорыв волатильности Б. Вильямса.

Стратегия Прорыв волатильности описана в труде этого известного трейдера и автора книг. Все стратегии, вошедшие в издание исключительно тщательно проработаны. Они являются фундаментальными инструментами, вполне актуальны и в настоящее время.

Одной из стратегий в книге является Прорыв волатильности. Достоинством разработки является подробное описание торговых сигналов, точек входа и выхода. При ее использовании на рынке с низкой волатильностью у трейдера риски невелики, а прибыль значительная.

Обычно инструменты, работающие на пробое, представляют собой краткосрочные системы, которые чаще предназначены для заключения сделок по тенденции, возникающей в данный момент. Больше всего участника торговли заботит текущая ситуация, он мало заботиться о дальнейшем ходе событий. Системы на пробой волатильности обладают именно такими чертами.

Особенности стратегии Пробоя волатильности

Очень часто трейдеры воспринимают волатильность с точки зрения выбора более оптимального стопа уровня тейк профит, могут использовать ее в оценке динамики разнообразных инструментов. Но волатильность может помочь в определении точки входа.

Пробой волатильности в разных торговых системах оценивается с точки зрения того, что при изменении цены на некоторый процент создается вероятность продолжения продвижения в том же направлении.

Волатильностью принято считать дисбаланс между продажей и покупкой, что для рынка всегда очень хорошо. Другими словами – это изменчивость рынка.

Цена может скользить вниз и вверх. Задачей трейдера является определение точек разворота графика цены, чтобы открыть выгодную позицию.

Логика стратегии

Для понимания основ работы этой стратегии следует понимать следующие моменты.

На протяжении дня цена часто не покидает пределов некоторого канала, редко происходят сильные движения, выбивающие котировки за границы определенного диапазона.

За состоянием рынка пристально следят трейдеры. При возникновении даже слабого сигнала на вход, они всей своей массой двигают цену в определенном направлении.

Рыночная волатильность автоматически определяется современными программами.

Это значит, что в работу нужно брать именно те свечи, на которые обратило внимание большая часть трейдеров. Этой массе участников торгов под силу вывести котировку за границы диапазона. Именно этот момент называется пробоем волатильности.

Основы применения

Не существует системы на все случаи жизни, которая обеспечивает прибыль при использовании описываемой стратегии. Можно рассматривать только определенную схему, которую следует приспосабливать под сложившуюся на рынке ситуацию. 

Для начала потребуется измерение волатильности. Для этих целей выставляется дневной график и применяется индикатор ATR, настроенный на 60 свече.

Нормальным значением индикатора является, например значение 0.100. Величина соответствует колебаниям в 100 пунктов за 60 дней.

Затем выставляются:

• Уровень поддержки, значение которого соответствует цене открытия  –  ATR * 1.05.
• Соответственно, уровень сопротивления равен цене открытия + ATR * 1.05.

На вычисленных прямых следует поставить отложенные ордеры. Коэффициент 1.05 позволяет фильтровать шумы рынка.

Если один из отложенных ордеров срабатывает, другой лучше удалить. В ситуации, в которой оба ордера не сработали, что случается часто, их следует убрать, а на следующий день выставить по актуальным значениям.

Можно найти массу способов выставления стопов. Следует использовать наиболее приемлемые в данной ситуации и соответствующие вкусам самого трейдера.

Стратегия Прорыв Волатильности обеспечивает высокое качество сделки, но не ориентируется на количество. Иногда по ней можно найти только единственную точку входа в течение месяца. Следует слегка доработать предложенную схему, использовать дополнительные индикаторы.

- 2546199