Теория хаоса в применении к рынку форекс

И действительно, если проанализировать историю рынка за достаточно большой временной период (хотя бы за несколько лет), то факт, что движение цен никогда не происходит в одном направлении, станет очевидным.

Рынок ведет себя скорее как природное явление. По крайней мере, законам параметрической статистики и линейной математики он однозначно не подчиняется. 

Тем не менее, хаос, несмотря на свою непредсказуемость, неслучаен. Он подчиняется законам нелинейной динамики. Непредсказуемость и случайность – все же вещи разные. В последнем случае предсказать поведение системы не представляется возможным, потому что она ведет себя случайным, а следовательно – непредсказуемым образом, в первом – невозможно только из-за недостатка данных или неспособности разглядеть закономерность в ее поведении. То есть если предположить, что исследователь будет обладать достаточным количеством сведений о предыдущих «поведениях» системы – то у него появится хотя бы шанс предсказать ее поведение и в дальнейшем.

Однако поведение хаотической системы обусловлено начальными условиями. Не начальными условиями данного торгового дня (месяца, года), а, возможно, условиями формирования рынка как такового. Здесь вполне действенным оказывается так называемый «эффект бабочки», когда какое-то, возможно, вполне незначительное событие может вызвать серьезные изменения, и анализ усложняется отсутствием полной картины, поскольку это самое «толчковое событие» может остаться неизвестным.