Индикатор волатильности quik

Важным показателем на рынке форекс является волатильность, которая представляет собой статистическую величину, позволяющую судить об изменчивости цены актива с течением времени.

Волатильность очень важна для определения финансовых рисков, позволяет управлять финансами. По этому параметру определяют степень риска для определенного инструмента на некотором промежутке времени.

Этот показатель вычисляется как выборочное стандартное отклонение. Он позволяет судить, насколько рискованно приобретать инструмент инвестирования.

Можно выделить волатильность трех типов

Историческая волатильность определяется отклонением доходности за определенный период времени. Она рассчитывается по историческим данным.

Ожидаемая волатильность рассчитывается с привлечением данных текущей доходности актива с учетом ожидаемых рисков при его использовании.

Историческая ожидаемая волатильность содержит список прогнозов, составленный для ожидаемой волатильности.

Чаще всего трейдеров интересует волатильность, отражающая движение цены актива за год. Котировки разных инструментов могут двигаться разным образом. Одни остаются неизменными в течение недель, другие подвержены более частым изменениям.

В практике торговли на форекс может использоваться индикатор вмененной или ожидаемой волатильности IV. Он бывает особенно полезен при торговле опционами при выборе инструментов, которые, скорее всего, смогут достичь требуемой цены.

На  значение ожидаемой волатильности большое влияние оказывают исторически данные.

Финансовая модель Блэка-Шоулза обеспечивает трейдеру отличную возможность для оценки опционов на основе вмененной волатильности. Модель IV дает возможность определить стоимость базового актива, актуальную волатильность, страйк и срок эспирации контрактов.

Рост премии опционов в определенном направлении, энтузиазм крупных игроков на рынке позволяют оценивать направленность волатильности и ее масштабы.

При использовании торгового терминала quik существует возможность использовать индикатор ожидаемой волатильности в своих целях. Этот показатель может отображаться в данном случае несколькими способами.

Способ первый предполагает перенос раздела волатильность в выбраны параметры. После выполнения необходимых манипуляций доска опционов пополниться столбцом Ожидаемая волатильность.

Данные, находящиеся в столбце, отражают значение вмененной волатильности для каждого страйка. Данные таблицы могут подсказать вероятное движение цены актива.

Другой способ является некоторым продолжение способа, описанного выше. Он предполагает построение графика волатильности и вывод его на окно терминала. Чтобы получить график, требуется нажать соответствующую кнопку.

Третий способ наиболее прост и информативен. Он состоит в выводе на окно монитора графика Улыбки волатильности. Название графика связано с его формой, напоминающей улыбку. Он строится по дальним и центральным страйкам.

Волатильность по этому графическому построению определяется достаточно просто. Симметричный вид графика говорит, что по путам и колам у опционов позиции одни и те же. Если вмененная волатильность выше по путам, график имеет большие значения слева. И наоборот, повышенное значение волатильности по коллам поднимает правый край графика.

Чтобы получить график на терминале следует выбрать вкладку расширения и в ней Стратегии. Затем выбирается пункт Создать окно.

После выполнения всех действий появится график Улыбка волатильности.

Для трейдера важно придерживаться структурного подхода при использовании данных о волатильности. Это означает необходимость использования более широкого набора инструментов технического анализа.

Похожие статьи:

База Знаний → Индикатор исторической волатильности HV

- 2553000