Бессрочный своп на форекс

Бессрочные свопы быстро стали самым популярным способом торговли криптовалютами.

Бессрочные свопы - это производные инструменты, которые позволяют вам покупать или продавать стоимость чего-то (что обычно называют «базовым активом») с несколькими преимуществами:

• позиция не имеет срока годности (то есть вы можете удерживать ее столько, сколько захотите);
• сам базовый актив никогда не торгуется (то есть, нет проблем с хранением);
• цена свопа тесно отслеживает цену базового актива;
• его легко закрыть.

Бессрочный своп подходит для трейдеров, которые хотят воспользоваться преимуществами деривативов, но не хотят иметь дело со сложностью сроков экспирации.

Данный своп - это довольно новый вид финансового дериватива. В отличие от фьючерсных и опционных рынков, бессрочные свопы не истекают и не имеют расчетной даты, что означает, что можно удерживать свою позицию «вечно». В отличие от спотовых рынков, базовый актив никогда не участвует непосредственно, поэтому можно получить доступ к движению цены актива без необходимости фактически держать или занимать сам актив. И наконец, в отличие от фьючерсных контрактов, где цена может отклоняться от спотовой базовой цены (обычно называемой базисной), вечные свопы всегда должны быть тесно привязаны к базовому уровню, который они отслеживают.

Это достигается с помощью так называемого «механизма ставок финансирования», который можно рассматривать как плату или скидку для трейдеров, удерживающих позиции. Этот механизм уравновешивает спрос покупателя и продавца на бессрочный своп таким образом, чтобы его цена соответствовала базовому активу.

Пример

Рассмотрим пример бессрочного свопа на биткоин. Допустим, что пара биткоин/доллар (BTC/USD) торгуется примерно на уровне 4000 долларов. Делается ставка на рост биткоина по отношению к доллару и покупается два бессрочных своп-контракта по данной паре, залог вносится в размере 8000 USD: 8000/4000 = 2 BTC/USD.

Первоначально спотовая цена на биткоин росла и примерно составила 14 000 долларов и через три месяца позиция закрывается на максимуме 14 000 долларов. При этом прибыль без учета сборов составила 20 000 долларов (2*(14000-4000)).

На примере видно, что бессрочные свопы сочетают в себе желательные качества спотового и фьючерсного рынков и позволяет трейдерам использовать высокое кредитное плечо без головной боли от пролонгации истекающих фьючерсных контрактов.

Как и в любой сделке с кредитным плечом, особенно с такими волатильными активами, как биткойн, эти сделки могут быть рискованными! 

- 2711438