Трендовые торговые системы на форекс

Торговые системы, основанные на работе с трендом, являются одними из самых прибыльных и наименее рисковых. Знание и понимание трендовых торговых систем должно присутствовать в арсенале каждого трейдера. Умение грамотно поймать тренд с большой вероятностью увеличит ваш актив, однако не следует забывать, что работа с торговыми системами не гарантирует вам безубыточности.

Торговать по тренду стоит только при ярко выраженной тенденции. Развитие тренда происходит в условиях устойчивого неудовлетворенного спроса на активы. Когда спрос превышает предложения, то образуется восходящий тренд, в обратном случае – нисходящий.

Трендовые торговые системы основаны на применении разнообразных сигналов. Такие сигналы можно получить несколькими способами: используя трендовые линии, скользящие средние либо другие индикаторы.

Важно помнить, что информация, добытая с помощью индикаторов, может не отражать нынешнее состояние рынка. Эта информация была актуальна в «очень недавнем» прошлом. Риски, определенно, существуют, но грамотный подход к торговле может сполна компенсировать все потери (от неудачных попыток входа) внушительной прибылью.

Трендовые линии

Одним из самых популярных инструментов технического анализа являются трендовые линии. Автоматизировать торговлю по этому инструменту не представляется возможным в силу того факта, что трейдеры проводят эти линии исключительно из собственных соображений.

Основные виды тренда:

• Нисходящий тренд – показывает падение цен в определенный период времени. Такой тренд построен на совокупности ценовых максимумов, которые последовательно понижаются. Также имеет название медвежий тренд. Восходящий тренд говорит о росте цен. Этот тренд, в свою очередь, построен на совокупности последовательно повышающихся ценовых минимумов. Второе название такого тренда – бычий.
• Флет или боковой тренд. Описывает несущественные колебания цен в тесном диапазоне значений. Представляет собой совокупность максимумов (минимумов) расположенных на одном уровне.

Правила построения трендовых линий

Каждый вид тренда изображается на ценовом графике в виде своего рода канала, границами которого являются трендовые линии. Также понятие тренд неразделимо связано с линиями сопротивления и поддержки.

Нисходящий тренд легко изобразить путем построения линии сопротивления, пересекающей точки понижающихся максимумов. Путем параллельного копирования по ценовым минимумам получаем вторую линию нашего канала – линию поддержки.

Восходящий тренд изображается подобным способом. Вначале нужно построить линию поддержки, пересекающую точки повышающихся минимумов, а затем параллельно скопировать ее по ценовым максимумам, получив тем самым линию сопротивления.

Для построения флета достаточно провести две горизонтальные прямые по минимумам и максимумам, которые будут выполнять соответственно роль линии поддержки и линии сопротивления.

Скользящие средние

Так же, как и трендовые линии, скользящие средние являются довольно «старым» инструментом технического анализа, что не мешает ему быть одним из самых популярных и часто применяемых. На принципе скользящих средних построена работа множества индикаторов, используемых для трендовых торговых систем.

Скользящее среднее показывает усредненное значение цены валютной пары за определенный временной промежуток. Выражен этот индикатор в количестве свечей, такое количество принято называть периодом.

Данный период выставляется вручную.

Важно обратить внимание следующие моменты:

• При малом периоде скользящее среднее непременно будет показывать много ложных сигналов.
• Чем больше выбранный период,  тем меньше восприимчивость к ценовым изменениям.
• При большом периоде скользящее среднее всегда будет немного запаздывать.
• При боковом тренде рекомендован относительно большой период.

 Виды скользящих средних:

1. Простые скользящие средние. Рассчитывают их путем вычисления среднего арифметического значения цены на данном периоде.
2. Экспоненциальные скользящие среднее. При вычислении к каждому последующему значению цены добавляют часть текущего значения. Как следствие – наибольший вес имеет последняя цена периода.
3. Сглаженные скользящие. Вычисляются по принципу простой скользящей средней, но в дополнение учитывает и предыдущие периоды. Самый малоподвижный из видов.
4. Линейно-взвешенные. По сути, являются версией экспоненциального скользящего среднего. Отличием этого инструмента является то, что значимость свечей увеличивается более выражено.

Основные сигналы, формируемые скользящими средними:

• Общий вектор скользящей средней подтверждает действующее направление тренда. Открывать ордера следует исключительно в направлении тренда.
• Сигнал на покупку либо продажу образуется пересечением ценового графика со скользящей средней. При вхождении графика цены в график скользящей средней снизу вверх – сигнал на покупку, при вхождении сверху вниз – на продажу.

Подробнее про скользящие средние читайте здесь.

Особенности торговли по трендовым системам

Каждая из работающих торговых стратегий подразумевает использование какой-либо рыночной неэффективности, которых мало, но, тем не менее, они существуют. Такие неэффективности рынка, как тренды, используются в основе идеи трендовых стратегий.

Трендовые торговые системы, безусловно, являются грозным оружием для знающего трейдера в борьбе за прибыль. Но как же именно вести торговлю, когда входить, какими индикаторами пользоваться?

Несколько вариантов входа, которые могут быть совмещены:

1. Классический трендовый вход – входить следует сразу, как только на графике пересекаются скользящие средние (что является сигналом). При продолжительных трендах такой подход действенен, но такие тренды – явление нечастое.
2. Вход на пробое. Вместо входа по сигналу, вам следует открыть отложенный ордер, что обезопасит вас от ложных сигналов и не даст пропустить сигналы, действительно достойные внимания.
3. Вход на откате. Это один из самых любимых трейдерами вариант. Вместо мгновенного входа по трендовому сигналу иногда следует «затаиться» и выждать, пока цена не достигнет более выгодной отметки. Но откат зачастую может пойти в обратную сторону. Чтобы обезопасить себя, следует, дождавшись отката, войти отложенным ордером на пробой диапазона, образовавшегося в окончании отката. Для отслеживания отката применяют осцилляторы.

Полезные советы для работы:

• Не забывайте обращать внимание на данные индикатора ADX. Это предотвратит от вхождения на флетовых отрезках.
• Просчитывайте объем при пробитии тренда. Если после пробития наблюдается изменение 3 и более процентов в какую-либо из сторон относительно предыдущей цены, то пробой, скорее всего, является истинным. Использование индикаторов объема позволит избежать негативных последствий в данной ситуации.
• Торговля внутри канала. Сильный тренд присутствует на рынке приблизительно 30 % от общего времени торговли. В остальное время можно вести торговлю внутри канала. Такой навык необходим каждому, и способен принести достаточно высокую прибыль. При относительно широком диапазоне и правильной оценке рисков, торговля на отбой от границ может быть весьма эффективной.

Для получения прибыли при использовании трендовых систем необходимыми навыками являются: «видение тренда» и умение правильно построить трендовые линии. Также вам могут помочь специальные индикаторы.

Главное правило торговли по тренду: удачно войти и не фиксировать прибыль раньше, чем нужно.

Что такое осцилляторы?

Термин осциллятор (от латинского oscillo, что означает «качаюсь») – производная цены по времени с каким-либо сдвигом.

По сути – это технический индикатор, показывающий состояние рынка:

• Перекупленный рынок – цена располагается у верхней границы и рост такой цены вряд ли возможен.
• Перепроданный рынок – цена настолько низка, что ее последующее снижение весьма сомнительно.

Осцилляторы являются опережающими индикаторами и применяются для определения момента разворота тренда.

Детальнее про них читайте здесь.

Трендовые торговые системы – это грозное оружие в умелых руках. Но не стоит забывать, что прибыль не гарантирована. Прибыль – это всегда результат правильного и эффективного применения ваших знаний и навыков торговли на рынке форекс. Большого вам заработка!

- 2690853