Точки пивот - что они показывают

Торговля на форекс тем успешнее, чем более точный прогноз на текущую сессию сделал трейдер. Имеется множество стратегий и инструментов, используемых в торговле на рынке межбанковского обмена валюты. Присмотримся к точкам разворотаили в терминологии трейдеров точкам пивот (Pivot Points).

Трейдер, планируя свою стратегию, обязательно строит линии поддержки и сопротивления и на их базе прогнозирует движение валютной пары. Установка линий поддержки, сопротивления делается исходя из опыта и интуиции трейдера.

Генри Чейз формализовал процесс построения линий поддержки и сопротивления. Чейз считал, что поведение актива в предыдущей сессии определяет его поведение в будущей сессии.

И предложил до банальности простую идею: разбить график изменения актива на несколько зон, где в качестве основы выбирается средняя цена актива.

Таким образом, точки пивот строятся на данных предыдущей сессии.

Генри Чейзом были предложены следующие формулы расчета:

PP = (Cmax + Clow + Cclose)/3

R1 = 2 × PP - Clow                              S1 = 2 × PP - Cmax

R2 = PP + Cmax - Clow                        S2 = PP - Cmax + Clow

R3 = Cmax + 2 × (PP- Clow)                S3 = Clow - 2 × (Cmax -PP)

Где:

• PP - Points Pivot;
• R   -  уровни сопротивления;
• S   -  уровни поддержки;
• Cmax - максимум цены актива в предыдущий период;
• Clow - минимум цены актива в предыдущий период;
• Cclose - цена актива на момент закрытия предыдущей сессии.

Отметим, что цена закрытия - весьма условная величина. Поскольку торги на рынке межбанковского обмена валюты идут круглые сутки, многие трейдеры условно выбрали в  качестве времени закрытия сессии 24 часа московского времени, которое совпадает со временем закрытия торгов Нью-Йоркской биржи.

Детальнее о времени работы биржи читайте здесь.

С момента, когда Генри Чейз презентовал свой инструмент, его неоднократно модифицировали.

В конечном итоге в настоящее время используется несколько видов точек пивот:

• Классическая;
• Фибоначчи;
• Вуди;
• традиционная;
• Демарка;
• Камарилла.  

Разница в подходах построения уровней у разных авторов состоит в том, какой вес придавать точкам Cmax, Clow, Cclose и Copen. Так как авторы считают, что те или иные точки оказывают различное влияние на дальнейшее поведение актива. Следовательно, формулы должны это учитывать.

Некоторые методики расчета индикаторов пивот (Демарка или Камарилла) более точно описывают то или иное поведение рынка. Другие методики (Фибоначчи или Вуди) более точно определяют границы изменений стоимости актива для другого состояния рынка. Но все, же наиболее употребим классический метод расчета точек пивот.

Используя, индикатор пивот уровней и текущую стоимость актива трейдер вырабатывает свою стратегию и в соответствии с ней устанавливает значения стоп-лосса и тейк-профита.

Онлайн расчет точек пивот

Сегодня трейдеру не нужно самостоятельно производить расчеты точек пивот. К примеру, на сайте Investing.com в пункте "Теханализ" есть вкладка "Точки разворота". На этой вкладке можно выбрать один из пяти видов точек пивот.

Уровни пивот рассчитываются ежедневно по интервалам, начиная от одной минуты до одного месяца.

Трейдер, планируя свою стратегию выбирает: валютную пару и таймфрейм, в котором будут заключаться сделки. Обязательно необходимо учитывать показатель волатильности актива,  глобальный и локальный тренд в предыдущую сессию. И, конечно, ознакомиться с последними новостями. Лучше воспользоваться специализированным экономическим online календарём от Investing.  

Необходимо соблюдать особую осторожность в моменты экономических и политических изменений, на которые рынок реагирует нервно. Изучите в тему: влияние новостей на рынок форекс.

Выбор стратегии

Пивот поинт представляет собой ценовой уровень, относительного которого и происходит движение актива вниз или вверх. Цена актива тестирует уровни R и S то, совершая отскок, то пробивая одну из границ, то осуществляя ложный пробой. В зависимости от поведения пары трейдер выбирает стратегию поведения. Наиболее часто индикатор пивот поинт используют на пяти минутном, пятнадцати минутном и часовом таймфреймах.

Изменение цены актива между уровнями R1 и S1 отражает нормальность поведения актива. Так при цене выше уровня пивот предлагается совершать сделки по покупке актива, если же цена опустилась ниже центрального уровня, совершать короткие сделки.

При достижении ценой уровней R2 или R3 можно говорить о том, что актив перекуплен. Соответственно, достижение ценой уровней S2 или S3 означает, что актив перепродан. А значит необходимо принимать решение о выходе из сделки и менять стратегию.

Все стратегии с точками пивот сводятся к прогнозу поведения актива. Первый вариант,  когда стоимость актива протестировала уровень, а затем произошёл отскок. И второй вариант это пробой уровня.

Стратегии при пробое

Пусть наша валютная пара несколько раз тестировала точку пивот и наконец, свершила уверенный пробой. Следует войти в сделку, установив ордер на тень пробойной свечи, тейк-профит чуть выше первого уровня поддержки S1.

При этом трейдер должен определить тренд, показатель волатильности  и правильно установить стоп-лосс и тейк-профит.

Стратегии при отскоке и ложном пробое уровня поддержки или сопротивления первого порядка

Пусть наша валютная пара свершила пробой S1 уровня, но затем свеча закрылась выше уровня поддержки. Следует войти в сделку, установив ордер стоп на тень пробойной свечи, чуть ниже первого уровня поддержки S1, а профит перед уровнем пивот. При этом трейдер должен определить тренд, наличие импульса, рост объемов, точку входа и правильно установить стоп-лосс и тейк-профит.

Выводы, применимые к практике

Начинающим трейдерам следует присмотреться к классическим точкам пивот, которые наглядно покажут тенденцию изменения цены и сориентируют с точкой входа. Они также помогут вам установить стопы и профиты.

Так как многие трейдеры используют в своей работе индикаторы уровней пивот, то тем самым они посредством этого инструмента оказывают влияние на рынок. У трейдера появляется возможность с большой вероятностью спрогнозировать поведение валютной пары.

Но, как и всякий другой инструмент в одних случаях он хорошо отрабатывает, а в других его следует использовать с осторожностью или отказаться вовсе. Примером может послужить ситуация, когда на рынке резко изменился показатель волотильности.

Поэтому в дополнение рекомендуется обязательно использовать стохастический осциллятор.

Предварительно выбранный актив нужно протестировать на разных индикаторах уровней пивот и выбрать индикатор, наиболее корректно отражающий поведение актива.

Для расчета точек пользуйтесь онлайн калькулятором. Терминал MetaTrade 4 нанесёт все уровни пивот на график изменения стоимости актива. Остаётся грамотно воспользоваться подсказками.

- 2710014