Стратегия «Черепахи»: подробный обзор

Использовать стратегию для повышения дохода или нет — это личное дело каждого трейдера. Можно обойтись только техническим анализом (линии тренда, уровни поддержки/сопротивления). Также ошибочно думать, что старые стратегии не работают на постоянно меняющемся рынке, и только сложные стратегии способны увеличить прибыль.

Стратегия «Черепаха» на фондовом рынке существует давно и принесла хорошие доходы большому числу трейдеров. Но не стоит полагаться только на одну стратегию, человеческие факторы тоже играют большую роль в работе.

История возникновения стратегии «Черепахи»

Данная стратегия возникла благодаря спору двух успешных трейдеров-товарищей Ричарда Денниса и Вильяма Экхарда. Ричард утверждал, что простой человек может стать успешным трейдером. Вильям же отрицал это, так как был уверен, что без таланта, интуиции нельзя работать на бирже.

Тогда Ричард набрал с улицы группу людей, которых стал обучать по системе «Черепах». Ученики не гнались за частотой торговли, следовали правилам. Конечно, не всем удалось добиться успеха, но многие утроили свой капитал. То есть, не все зависит от выполнения системных действий, но и от самого человека тоже. 

Суть стратегии

Стратегия «Черепахи» основывается не только на правилах торговли, но и нужно придерживаться основной концепции:

• Спешка ни к чему хорошему не приведет, действия должны быть последовательными, решения уравновешенными.
• Эмоции - в сторону, они только будут мешать.
• Процесс торговли - не главное, оценка проводится по результату.
• Надо уметь ориентироваться в любой рыночной ситуации, так как рынок не стоит на месте, и иногда может возникнуть невозможное.
• Правильно ежедневно выстраивать правила торговли и строго соблюдать их в процессе работы.

В процессе работы надо понимать, какая цена и направленность сейчас на рынке. Например, повышающаяся тенденция для определения состояния на рынке: стоимость акции компании увеличилась на 30 долларов (была 90, стала 120).

Также необходимо учитывать волатильность, которая находится в зависимости от цены (большие ценовые колебания говорят о высокой волатильности). Но при этом бдительность обязательна, так как риск тоже высокий. Пример: стоимость одной акции компании в течении одного дня колебалась от 150 до 156 долларов. При этом ежедневная волатильность равна 6.

Обратите внимание и на свой капитал. Каждый должен понимать какая сумма будет тратиться в день. На этом и основываются правила.

Для проведения торговли на рынке по стратегии «Черепах» нужно соблюдать правила входа и выхода по ранее известным ценам.

Правила для входа

Основа торговли лежит на пробое канала Дончиана. В момент пробития канала открываются сделки, даже не стоит ждать пока свеча закроется. 

Для краткосрочного входа:

• Происходит пробитие двадцатидневного канала Дончиана.
• Сделка совершается по предшествующему сигналу, не зависимо был совершен вход или нет, закрытие идет убыточное.

Когда предшествующая сделка закрывается с прибылью, то вход необходимо пропустить. При прибыльном пробое, совершается вход при пробитии 55-дневного канала. Для примера рисунок с дневным графиком евро/доллар.

Зеленые линии показывают грани двадцатидневного канала Дончиана. Вход на сделку совершается при их пробитии.

Для долгосрочного входа ценой пробивается 55-дневной накал Дончиана. Для входа не надо применять фильтр предшествующей сделки.

Stop-loss - 2 АТR от стоимости входа, трейлинг-Stop-loss - десятидневный min, риски - 2 процента от собственного счета.

Фондовый рынок и Черепахи

Суть стратегия «Черепахи» неизменна, будь то форекс или фондовый рынок. Отличительная особенность в том, что на фондовом рынке можно наткнуться на затяжные бычий или медвежий тренды.

Цена на акции может расти в течение нескольких лет, что для форекс исключено. Стратегия черепах создавалась для трендовых рынков, убирались флетовые инструменты, низколиквидность. Можно применить стратегию и для рынка драгоценных металлов.

Идеально ее применять на товарном рынке с высоколиквидными акциями. Из валютных пар лучше всего применить евро/доллар, фунт стерлингов/доллар, евро/иена, фунт стерлингов/иена.

Торговая стратегия метод «Черепах» - один из способов получить увеличение дохода. Для работы надо следовать правилам, которые понятны даже новичкам. Для долгосрочной перспективы лучше будет провести тестирование.

- 2709807