Канал Дончиана – особенности работы

Для определения степени волатильности рынка по принципу определенного диапазона цены с помощью min и max применяется технический индикатор канал Дончиана, разработанный Ричардом Дончианом в 70-х годах.

Первоначально его называли скользящим каналом, затем переименовали по имени разработчика. На вид канал Дончиана представляет две полосы (линии), во внутреннем диапазоне которых проходит колебание цены. Источником сигнала на покупку и продажу является переход цены за пределы построенного канала. Разработчик дает рекомендации при построении канала применять диапазон цены приравненный 20 рабочим дням месяца, а также ТМ D1.

Как работает канал Donchian

На рисунке видно те места (розовые и синие свечи), где проходит пробой канала Дончиана (зоны вхождения в рынок):

На рисунке красным обозначено ограничение - минусовая сторона канала (ложный пробой). После него цена отходит в свой промежуток. В такой ситуации проводить вступление в рынок, только опираясь на канал Дончиана, было бы неправильно.

Как рассчитать канал?

Графически канал отображен тремя линиями. Одна из них имеет среднее значение, которое рассчитывается по настройкам 20 или 55. Остальные две линии min и max, положение их основывается по средней линии.

Стоит понимать, что:

• Самое большое значение max за определенный отрезок времени - верхний канал.
• Самое низкое значение min за определенный отрезок времени - нижний канал.
• Половина суммы верхнего и нижнего канала - средний канал.

Как правильно понимать Donchian Channels?

Нужно понимать, что канал Дончиана является нужным индикатором при измерении волатильности на рынке. Сама же волатильность показывает скорость движения ценных бумаг или акций. Такие ценные бумаги или акции помогают в фиксации скачков цены. При низкой волатильности каналы сжимаются, а расширяются при увеличении волатильности. Графический пример приведен на рисунке ниже.

Масштабирование сделки

При открытии сделки, рынок начал движение в вашу пользу. Для получения большей прибыли, стоит добавиться к данной позиции.

Для этого:

•      Прибыль должна быть не меньше 2R, так как рынок может пойти против вас, и тогда вы имеете необходимый буфер, он не даст цене тронуть stop loss. При малой прибыли не стоит проводить масштабирование сделки, так как есть вероятность понести потери.

• Применяйте канал Дончиана для нахождения нового входа на пробой крайней полосы. При этом stop loss переставляется под линию напротив.
• Если трейлинг стоп заденется ценой, то лучше выйти из всех открытых позиций.

Правила торговли

Как выяснилось, канал дает отличные сигналы для входа в определенную позицию. Сигнал на проведение сделки на покупку поступит в момент закрытия цены выше верхнего предела канала, на продажу - при закрытии очередной свечи ниже нижнего предела канала.

Параллельно происходит закрытие короткой позиции в момент подачи сигнала на покупку и все длинные закрываются в период подачи сигнала на продажу. Но надо понимать, что при таком закрытии трейдер может лишиться всей заработанной прибыли. Кроме этого, цена при прохождении до противоположной границы канала, может вывести трейдерскую позицию в убыток.

На рассмотренных примерах уже проговаривалось, что канал представлен классическим индикатором волатильности. При ее повышении происходит расширение канала, при уменьшении - сужение. Расстояние между границами данного канала в пунктах - текущая величина волатильности.

Сужение этого канала рассматривается как сигнал на увеличение волатильности. Такая ситуация в основном происходит перед началом нового тренда или перед продолжением тренда после продолжительного промежутка консолидации цены.

Таким образом, канал Дончиана:

• канал является хорошим индикатором, когда идет измерение волатильности рынка;
• можно использовать его, когда определяется графическая область перекупленности/перепроданности;
• работает как область поддержки/сопротивления;
• определяет крупные рыночные движения;
• иногда дает ложные сигналы при определении поворота цикла;
• мало данных, чтобы проводить полный анализ действия цены на рынке, поэтому логично его применение вместе с различными рыночными инструментами.

- 2709896