Расчет свопа на форекс

Когда производится перенос открытой позиции на последующий торговый день, происходит начисление свопа. Его размер находится в зависимости от размера ставок базовой валюты и котируемой. Величина может быть "+" (положительной) или "-" (отрицательной). Ниже разберем, как рассчитывается своп?

Расчет валютного свопа

Как уже говорилось, при совершении обмена денежными единицами, учитывается приносящий проценты дифференциал. При приобретении валюты с большей учетной ставкой будет положительная swap-разность, при продаже - отрицательная.

Выражение для расчета валютного свопа следующая.

Положительный swap

ВС = /100 * ТЦВП/Кол-во суток в году,

Где:

• РПС - разница % ставок.
• КБ - комиссия брокера.
• ТЦВП - текущая цена валютной пары.

Отрицательный swap

ВС = /100 * ТЦВП/Кол-во суток в году,

Расшифровка обозначений та же.

Расчет процентного свопа

Расчет процентного свопа может производиться по различным формулам. Фиксированный платеж рассчитывается формулой.

Где:

С – ставка.

P - размер проводимой сделки.

t - период сделки.

Т - базовая валюта.

М - число проводимых выплат.

df - дисконтированный фактор.

Плавающая сделка находится в зависимости от ФПС (форвардная процентная ставка). При этом расчет следующий.

где N - число производимых выплат.

Нужно обратить внимание, что при заключении договора должно соблюдать равенство между PV_fixed и PV_float.

Приведем пример

Для примера возьмем валютную пару евро/доллар. При этом величина контракта в один лот составляет 150000 долларов, процентная ставка евро - 0, процентная ставка доллара - 2,5 % = 0,025, брокерская комиссия – 1 %=0,01, срок - 1 день.

При операции по продаже евро:

Своп = -150000*(0-0,025+0,01)*1/365 = 6,16 (долларов)

При операции по покупке евро:

Своп = -150000*(0,025-0+0,01)*1/365 = -14,38 (долларов)

Новичкам не стоит проводить торговлю, если не до конца усвоен расчет свопа на форекс и вы не понимается степень получения убытков.

- 2711441