Постановочный своп на форекс

Свопы - это своего рода ключевые элементы ТС на рынке форекс. Валютный своп простыми словами - это сочетание двух противоположных сделок с аналогичной суммой, но различными датами валютирования.

Разновидностью валютного свопа выдвигается поставочный своп.

Установление цены при заключении договора «поставочный ВС»

Между двумя банками проходит заключение договора поставочного валютного свопа. Первый банк совершает покупку одной валюты у второго банка, при этом расплачивается иной валютой. День, когда происходит сделка, считается сроком исполнения, и покупка совершается с учетом базового курса. Далее последует продажа от первого банка, но срок исполнения - следующий день и по базовому курсу, который увеличится на спред.

Существуют определенные условия для сделок своп. По ним (стандартизированному договору) и происходит заключение сделки двух банков. В договор включены права и обязанности двух сторон. Эта операция считается поставочной. Для налогового учета банк 1 совершает операцию с отсрочкой выполнения.

От чего зависит ценообразование?

При таких условиях ценообразование находится в зависимости от:

• вида базисной валюты;
• вида расчетной валюты;
• приобретение/продажа базовой валюты;
• период проведения сделки.
• Поставочный СК является договором, в котором предусмотрено:
• Обязанность первой стороны предоставить денежную единицу второй стороне. Вторая сторона должна принять денежную единицу и произвести оплату. Тоже проделывается в обратном порядке (вторая сторона передает валюту первой, а та принимает и производит оплату).
• Договор - вторичный экономический инструмент.
• Определение по оплате сторон денежных сумм проводится согласно условий самого договора.

Также постановочный валютный своп контракт может закрепить обязанности двух сторон о передаче иной стороне ценных бумаг, товара, валюты, которые считаются базисными активами. В том числе составления своп-договора приобретения/продажи ценных бумаг, валюты другого государства, товара.

- 2711468