Кластеризация волатильности

Кластерный анализ и использование его для прогнозирования на рынке форекс достаточно сложен. Но очень полезен для трейдера. Он может открыть новые возможности, очень интересен сам по себе.

Принципы кластерного анализа основаны на безусловной истине о связи всех валютных инструментов друг с другом. Это означает, что восходящий тренд одного актива или его снижение оказывает определенное воздействие на прочие пары валют.

Все это вполне очевидно, основной постулат никак не противоречит здравому смыслу. При смене цены одной валютной пары другие пары валют тоже меняют цену. И все это тесно взаимосвязано со стоимостью доллара.

Определить тренд на форекс не составляет особого труда. Проблема состоит в том, что обнаружить это часто можно слишком поздно. Если тенденция уже находится на стадии развития, она может измениться так же быстро, как и началась.

Для любого трейдера особенно важно определить тренд в момент его зарождения, для чего и необходим кластерный анализ.

На рынке форекс присутствуют покупатели и продавцы, между которыми происходит торг. Как только эти две группы договариваются, на графике возникает тик. Количество продавцов и покупателей не обязательно равно друг другу в разные периоды времени. На количество открытых позиций влияет цена того или иного актива.

Со сменой цены изменяются объемы заключаемых сделок. Это означает, что большое значение имеют именно объемы, а уже затем цена актива. Если удалось понять, кто преобладает в определенный момент на рынке, легко предсказать последующее ценовое движение.

Для новичков в кластерном анализе важно различать два его основных понятия: кластеры и дельты. Дельта представляет собой разницу длинных и коротких позиций.

Кластеры являются определенными уровнями, которые отображают объемы коротких и длинных позиций.

Грубо говоря, кластерный анализ заключается в определении количества групп дельт на протяжении одного звена. При положительном результате можно быть уверенным в преобладании покупателей и наоборот.

Волатильность цены актива определяет решение об инвестициях, что означает важность этого параметра для движения рынка.

Детальнее про кластерный анализ читайте вот здесь.

Возникновение возможности предсказания отрезка времени с повышенной волатильностью дает возможность консервативно настроенному инвестору делать уверенные вклады, трейдер тоже извлекает дополнительный доход.

Кластеризация волатильности представляет собой факт того, что для временных рядов характерна повторяемость. За отрезками времени с определенной волатильностью чаще следуют периоды такой же по величине волатильности.

Одновременно колебания цен вызваны одновременным воздействием на рынок новостей разной степени важности и эволюционных процессов.

Кластеризация волатильности как явление присуща рынку форекс. Она полезна для инвесторов, которые на ее основании могут делать уверенные прогнозы относительно волатильности на краткосрочную перспективу. Эти прогнозы достаточно точны. 

- 2709904