Etoro

 Forex4you

Fbs
Instaforex
Alpari

 

 Alpari

Roboforex

  Roboforex

Forex4you

 

Кластерный анализ в трейдинге – важные особенности в работе

3 декабря 2018 - FX

Работать на рынке форекс, не используя никаких методов анализа, практически невозможно. Основных типов анализа существует два: фундаментальный и технический. Каждый из них по-своему хорош, но лучшем решением многие называют одновременное использование обоих методов. Благодаря этому можно получить максимально достоверную информацию о прошедшем периоде и составить прогноз на будущее.

Но есть еще один тип анализа, о котором пока еще знают не все трейдеры. Это так называемый кластерный анализ.

Что это такое?

Ценовые изменения отображаются на графике форекс в виде свечей. Благодаря всего одной такой свече трейдер получает довольно много информации: о том, какой цена была в начале и в конце определенного временного отрезка, насколько интенсивными были колебания. Но в некоторых случаях трейдеру такой информации недостаточно. Например, глядя на график, невозможно понять, сколько сделок было совершено за период формирования свечи, какими объемами торговали крупные игроки.

Чтобы восполнить пробелы и получить большее количество информации, и был создан кластерный анализ.  Если говорить простыми словами, то этот тип анализа помогает определить, насколько активными были действия трейдеров внутри одной свечи.

Понятие кластера

Прежде чем рассматривать особенности данного типа анализа, нужно разобраться, а что же представляет собой кластер. Фактически, это определенный ценовой уровень внутри свечи, на котором совершаются сделки.

Каждая свеча содержит несколько кластеров. По сути, используя кластерный анализ в трейденге, участник рынка рассматривает максимально подробно действия других игроков в определенный момент и на определенном ценовом уровне.

Вот как это выглядит графически.

Получается, что благодаря данному типу анализа трейдер может более тщательно рассматривать ситуацию на рынке. В частности, участник получает более полную информацию о том, что происходило непосредственно во время формирования каждой отдельной свечи.

Особенности анализа

Прежде, чем рассмотреть особенности данного метода анализа, нужно ознакомиться с некоторыми его обязательными элементами. В частности, нужно обязательно понять и усвоить значение «дельта».

В кластерном анализе дельта – это разница между покупками и продажами, совершенными в каждом отдельном кластере. При этом в некоторых случаях может понадобиться «общая дельта» суммированная разница покупок и продаж всех кластеров одной свечи. Получив данное значение, трейдер может определить, в каком состоянии находится рынок. К примеру, если дельта имеет отрицательное значение, это сигнализирует о том, что рынок находится в состоянии перепроданости. Соответственно, положительная дельта означает, что рынок перекуплен. Излишне высокое (или низкое) значение дельты говорит, что в скором времени возможно изменение направления тренда. И очень важно, чтобы трейдер был к такому изменению готов.

Опытные трейдеры условно делят значение дельты на три типа:

  1. Критическое. На графике данные выделены красным цветом. Это значит, что рынок перекуплен или перепродан, и в скором времени вероятен разворот тренда.
  2. Нормальное – наблюдается активный тренд, работа по которому может принести трейдеру хорошую прибыль.
  3. Умеренное – рынок находится в состоянии флета.

Как применять?

Для того, чтобы эффективно применять кластерный анализ, нужно найти необходимые я инструменты. Одним из наиболее эффективных индикаторов, применяемых с этой целью, является YuСlusters. Данный индикатор является доступным для пользователей торговых терминалов Meta Trader 4 и  Meta Trader 5. Но важно учесть: бесплатной является версия индикатора, предназначенная только для МТ 5. Применение инструмента позволит трейдеру понимать, что именно происходит на рынке, увидеть зарождение нового тренда, предсказать дальнейшее его развитие и момент разворота цены.

Прежде, чем использовать YuСlusters, рекомендуется ознакомиться с его настройками.

Наиболее важных параметров всего 5:

  • временной интервал (отображается в секундах);
  • дельта;
  • какое количество тиков необходимо для формирования кластера;
  • ценовой диапазон (указывается в пунктах);
  • объем сделок (общий).

Установив необходимые параметры, трейдер получает подробный график, на котором каждая отдельная свеча представлена в виде кластеров с подробным описанием изменения цены и количества сделок. Данная информация крайне важна, поскольку позволяет понять настроение рынка, уровень интереса игроков. Кроме того, применяя кластерный анализ, трейдер может спрогнозировать дальнейшие изменения цены, избежать коррекции.

Есть еще один инструмент, который также позволяет применять кластерный анализ. Это индикатор FutPrint, который можно использовать, работая на торговой платформе Ninja Trader.

Индикатор также является платным. Но, желая ознакомиться с данным инструментом, трейдер может временно использовать демо-версию. Она даст возможность понять основы и особенности кластерного анализа.

Особенности

Важно понимать, что кластерный анализ используется не для поиска наиболее выгодных точек входа на рынок. Хотя, следует отметить, что полученной информации порой бывает вполне достаточно для того, чтобы понять, стоит ли в данный момент открывать ордера, или же нужно подождать более благоприятной ситуации.

В каком же случае можно начинать торговать, основываясь на результатах кластерного анализа?

Прежде всего, как это уже было сказано ранее, своеобразным сигналом для входа на рынок может выступать изменение объема дельты (допустим, из умеренного в нормальный). В такой ситуации трейдер должен быть готов к началу активного трендового движения.

Кроме того, изменение на рынке может последовать после внезапного роста объемов на рынке. Подобная ситуация является сигналом скорого разворота тренда. Большие объемы могут также означать формирование нового сильного уровня поддержки/сопротивления. В таком случае нужно внимательно подбирать момент для открытия ордера: нередки ситуации, когда цена, стараясь закрепится на новом уровне, несколько раз «пробует» его.

Кластерный анализ – достаточно интересное направление, которое с каждым днем становится все более популярным. Метод отличается от привычных многим участникам способов анализа рынка. Но, тем не менее, поскольку кластерный анализ дает достаточно четкую, достоверную информацию, его с легкостью можно применять для работы. 

Похожие статьи:

База ЗнанийТорговый план на форекс – важные нюансы составления

- 1239814

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!