Индикатор волатильности ATR: что это и как использовать?

В трейдинге существует много показателей, которые призваны помочь успешному закрытию сделок и легкому точному прогнозированию. Средний истинный диапазон – один из них.

Что это?

Average True Range – это английское название данного индикатора. Сокращенно – ATR. Показатель отражает характер волатильности движения актива. Уэллс Уайлдер разработал его и впервые упомянул в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Индикатор не принадлежит к трендовым, и не указывает на изменения в направлении движения. Он играет другую роль: позволяет рассчитать реальную волатильность, а это для трейдеров – одна из самых важных задач. Ведь успешность сделки зависит от правильно спрогнозированной волатильности.

Как рассчитывается?

Уайлдер изначально ввел True Range (TR), который равен максимуму среди 3-х значений:

1. Разница между текущим max (High) и текущим min (Law).
2. Разница между текущим max (High) и предыдущим закрытием (Closej-1).
3. Разница между текущим min (Law) и предыдущим закрытием (Closej-1).

Для удобства – смотрите графическое изображение ниже.

Далее применяется ATR формула:

ATR = Moving Average(TR, n), где TR = max(|High — Low|, |High — Closej-1|, |Low — Closej-1|) 

На таких биржах, как форекс, индикатор высчитывается автоматически и показывается в отдельном окне. Трейдер в своей работе должен обращать внимание на его значение и те сигналы, которые он посылает.

Какие тенденции и на что указывает?

ATR волатильность прямо пропорционально зависит от текущей волатильности. Когда на рынке происходят массовые покупки или продажи актива, V растет, ATR – тоже. Снижение наблюдается, когда возникают продолжительные периоды нейтрального движения цены актива: отсутствует большой капитал или в ожидании важных новостей.

Разберем принципы прогнозирования, опираясь на индикатор:

• Основной принцип: чем выше индикатор, тем выше волатильность. То есть, корреляция этих двух величин взаимна.
• Экстремальные значения указывают на приближающиеся разворотные точки и начало нового движения. Этот момент можно отследить, умножив текущий ATR на 2 и отследив движение цены. Если она превысила это значение, значит, смена направления уже близко. Смотрите на графике ниже.
• Чем ниже волатильность на момент входа на биржу, тем меньший период нужно брать, чтобы сделать индикатор более чувствительным к изменениям цены. Ведь главный недостаток ATR – запаздывание при большом периоде.
• При установке стоп-ордера, нужно брать 2-3 ATR. То есть, если зашли на биржу при ATR = 100, значит, стоп нужно разместить в 200-300 пунктах от входа. Дальше ставить не имеет смысла.
• Хоть сам индикатор не трендовый, он выступает вспомогательным в прогнозировании движения тренда.

Подведем итоги

Индикатор волатильности ATR – показатель, который применяют трейдеры в разных стратегиях прогнозирования волатильности. Важно разобраться в тенденциях изменения данной величины и в том, как её применять в своей работе. Сделав это, можно достичь успеха в закрытии сделок, играя на трендах и правильно прогнозируя движение цены актива на бирже.

Похожие статьи:

База Знаний → Индикатор волатильности ATR

- 2691057