Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range, ATR)

Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) - это экспоненциальная скользящая средняя, которая показывает активность торговли на рынке, то есть, волатильность. Этот индикатор разработал Дж. Уэллс Уайлдер, опубликовав в книге "Новые концепции в технических торговых системах" в 1978-м году. В основу его идеи легло то наблюдение, что дни высокой волатильности заменяют дни низкой волатильности. Это и стало основой для внутридневной торговой стратегии. Она предназначалась для анализа товарных рынков, являющейся более волатильной, чем фондовые. 

На сегодняшний день, Средний Истинный Диапазон используется на рынке Форекс как часть некоторых индикаторов, и является неотъемлемой частью многих торговых систем. Сам по себе, данный индикатор не пригоден для анализа направления и продолжительности тренда, но в то же время используется для установления уровней поддержек и сопротивлений. Поэтому рекомендуется использовать его в комбинации с другими инструментами технического анализа. Но перед тем как добавлять его в список используемых инструментов, необходимо изучить принцип его действия.

Период, который используется в индикаторе Среднего Истинного Диапазона, равен 14. Применяется для внутридневной торговли и в долгосрочной торговле. 
Взаимосвязь между индикатором Среднего Истинного Диапазона и волатильностью рынка заключается в следующем: линия индикатора ATR направляется вверх при высокой активности рынка, и соответственно идет вниз при низкой активности. Также, показатели ATR непосредственно зависят от показателей баров и определяются как наибольшие величины из следующих значений:
1. Текущий максимум минус текущий минимум;
2. Текущий максимум минус предыдущее закрытие цены;
3. Предыдущее закрытие цены минус текущий минимум.
В случае большого диапазона колебаний в определенном промежутке времени (пункт 1, указанный выше), при расчете ATR будет использоваться именно эта разница показателей. Это происходит при расчете обычного дня.

При маленькой разнице между максимумом и минимумом, для расчета значения ATR используются пункты 2 и 3.
Также, пункты 2 и 3 происходят, когда последующий максимум ниже предыдущего закрытия, или последующий минимум выше предыдущего закрытия. Это обычно наблюдается при ценовых разрывах (гэпах), которые обычно происходят после выходных.

Низкое значение данного индикатора означает пассивную торговлю в узком диапазоне, а высокие значения означают активную торговлю в широком диапазоне. Долгий период низкого уровня ATR означает консолидацию, которая может привести к быстрому продолжению движения или трендовому развороту. Высокие значения индикатора ATR, как правило, являются следствием быстрых движений и редко задерживаются на долговременный период. 

Индикатор Среднего Истинного Диапазона может использоваться как инструмент для сигналов входа. Это основывается на положении, что волатильность рынка отражает чистые колебания. И данная стратегия очень популярна среди дейтрейдеров. Она используется в системах для прорывов и ловли входа. Эти системы прибавляют значение ATR к значению открытия следующего дня, и когда цена пробивает вверх этот уровень, подается сигнал на покупку. И наоборот, когда идет сделка по продаже, значение ATR вычитается из значения открытия, и когда уровень пробивается вниз, входят в позицию. 
Также она широко используется при долгосрочных торговых стратегиях. Вход осуществляется на уровне открытия, в момент, когда прошедший день закрылся выше уровня, который равен сумме закрытия и значения ATR. Или же ниже уровня, который равен разнице закрытия и значения ATR. Этот индикатор используется в таких торговых системах, как «Черепаха», «Выход из люстры», в комбинации с индикаторами фракталов и полосами Боллинджера. Индикатор Среднего Истинного Диапазона может применяться для расстановки «Стоп-ордеров» в торговых стратегиях, вне зависимости от типа входа, который Вы хотите использовать. 

В качестве вывода, можно подчеркнуть основную идею Индикатора Среднего Истинного Диапазона: чем большее значение имеет индикатор, тем больше увеличивается вероятность разворота тренда; чем меньшее значение индикатора, тем слабее считается направленность тренда.

- 2559668