Просадки и применение в торговых стратегиях

При торговле на Форексе важны такие качества трейдера, как психология, опыт, умение управлять денежными средствами. Свою психологию трейдер постоянно тренирует, настраивается на торговлю, ищет возможности и способы сохранять хладнокровие при торговле. Опыт, как говорится, приходит со временем, и как бы это было не печально, в большинстве случаев на основании проигрышей и спотыканий на торговом пути. Умение управления денежными средствами надо развивать путем изучения этого направления и применения на практики. Одним из основных моментов в мани-менеджменте является умение работать с «просадками». 
Просадка (DrawDown) – это количество денег, которые Вы потеряли. Она измеряется по отношению к сумме депозита (или количества активов). Обычно величину просадки измеряют в процентах. Измерение процента просадки начинается со 100% от максимума суммы депозита. И завершается при достижении 100% просадки, то есть полной потери денежных средств на счете. 

Инвестиционные компании, которые принимают в свое управление денежные средства клиентов, как правило, в среднем оговаривают о 15-20% просадки. Трейдеры, которые торгуют на собственные средства, могут увеличивать процент, но в данном случае увеличиваются и риски потерь денежных средств.
Например, на Вашем счету имеется $1000. В результате сделки Вы потеряли $200. Просадка будет составлять 20%. Затем, приняв решение, Вы заключаете прибыльную сделку и зарабатываете $100. И снова теряете $200. На этот раз просадка составляет 30%, так как исчисляется от максимума суммы депозита: $1000-$200+$100-$200 = $700, или потеря 30% от $1000). 
Затем, Вы зарабатываете $500, и Ваш торговый счет составляет $1200. Но вдруг Вы теряете $300. В данном случае, просадка будет составлять 25%, так как расчет будет исходить от нового максимума ($1200). 
Существует также такое понятие, как «Максимальная просадка» (Max drawdown). Так называют самую большую возможную просадку, то есть количество денег, которые Вы можете максимум потерять. Например, в Вашей торговой стратегии Форекс установлено, что Максимальная просадка равняется 20%. Это означает, что при счете в $10000, максимум, сколько Вы можете потерять – это $4000. Неважно, за одну сделку или при заключении нескольких. Важно то, что если процент будет равен 100, Ваш счет обнулится. При соблюдении торговой стратегии, после Максимальной просадки возможность процесса восстановления просадки становится более легким. 
Восстановление просадки (Drawdown recovery) - это необходимость роста процента для устранения просадки (возврата к максимуму депозита). Мнение, что при потере 20% средств, заработав те же20% является ошибочным. Для более наглядного примера приведем процентное соотношение для восстановления просадки:
Процент убытка капитала/Процент роста для восстановления просадки:
10%/11,11%
20%/25,00%
30%/42,85%
40%/66,66%
50%/100%
60%/150%
70%/233%
80%/400%
90%/900%
100%/невозможно восстановить.

Получается, что для восстановления просадки необходимо заработать большее количество денег. С увеличением просадки процент восстановления растет геометрически
Возможность просадки используется практически во всех грамотно составленных торговых стратегиях. Например, в знаменитых торговых стратегиях «PowerTrade», «Profit Hunter», и во многих других менее известных систем. Многие опытные трейдеры при своих торговых стратегиях позволяют своему депозиту переживать просадку, так как знают, что в этом историческом диапазоне происходила просадка. Мало того, они увеличивают процент просадки на основании средних просадок по предыдущим месяцам, так как нужно учитывать возможность возрастания волатильности рынка. Но если просадка наблюдается на отрезке торговли, где раньше не было просадок, это может являться сигналом для закрытия позиции. В таком случае, после закрытия позиции, необходимо проанализировать движение рынка, отчего Ваши прогнозы не оправдались, или пересмотреть свою торговую стратегию.
Просадка показывает эффективность торговой системы и отображает грамотность ведения рисков потерь. Это является показателем управления капиталом для предотвращения Маржин Колла и получения прибыли на Форекс. Необходимо оценивать свою торговую систему, беря в учет процент просадки и процент восстановления просадки, ведь на этом можно будет построить целую систему управления капиталом, что является неотъемлемой частью торговой стратегии. Недопустимо увеличивать уже установленный процент просадки, так как это может в целом повлиять на качество торговой системы. 
При грамотном использовании просадок, можно заметно увеличить качество Вашей торговой стратегии и уменьшить риски.

- 2691247