Как рассчитать своп

Как только вы начинаете работать на «Форексе», вам приходится сталкиваться с многочисленными терминами и вопросами. Одним из них является своп. Стоит пояснить, что своп (swap) – это перенос торговой позиции (естественно, открытой) через ночь.

Грамотно не только его предусмотреть, но и рассчитать. Так как при проведении торговой операции одна из валют будет переводиться на депозит, а продаваемая — берется в кредит. Так как сроки удержания торговой позиции заранее не известны, производятся при переносе открытой позиции на следующие сутки.

Существует несложная схема расчета свопа, речь о которой пойдет ниже

В качестве самого простого, но в то же время наглядного примера может воспользоваться процентными ставками, которые обычно устанавливают Центробанки страны. Например, Великобритания устанавливает ставку

5%, а США – 2%.

GBPUSD – продажа или покупка одного лота. Вы смотрите на стоимость продажи и покупки. На рынке «Форекс» 1 стандартный лот составляет 100 000 единиц той валюты, которую вы рассматриваете в качестве базовой. У нас это GBP, операции с которой совершаются по курсу 1,98.

Плата за своп, или как его еще называют – сторидж составит в год 5940 $. Расчет этой суммы ведется по формуле: ((5% – 2%) × 100 000 × 1,9800) / 100%). Отсюда вытекает то, что в сутки вы будете платить 16,27 $.

При открытии позиции операции по GBP-USD заимствование проходит в валюте США под 2% годовых. Соответственно проводится размещение депозита в GBP под 5% годовых. Таким образом, не сложно заметить, что ставка депозита превысит ставку кредита (при длинной открытой позиции). В итоге на ваш торговый счет будет произведено зачисление в сумме $16,27.

При продаже (открытии короткой позиции) наблюдаем совершенно другую ситуацию. Вы берете заимствование GBP под 5% годовых. Получается, что кредитная ставка превысит ту ставку, которую называют депозитной. Следовательно, с вашего счета каждый день будет списываться сумма, эквивалентная $16,27.

Мы привели пример, в котором брали только одну кредитную ставку для валюты. Так как на самом деле ставок может быть гораздо больше, то расчеты будут немного усложнены.

На «Форексе» используется схема валютирования спот. Это означает то, что все расчеты проводятся не в день совершения сделки, а на следующий за ней рабочий день. Если вы решили перенести открытую позицию со среды на четверг, то имейте в виду, что вам придется заплатить тройной своп.

- 2690293