Что такое своп и стоит ли его бояться?

Все сделки, совершенные на форекс сегодня, обязаны быть обеспечены поставкой надлежащих валют в следующий рабочий день. Чтобы в такой поставке не было необходимости, выполняется СВОП-сделка: позиция по текущему курсу закрывается, а потом снова открывается. Получается, что СВОП - это просто перенос позиции на следующий рабочий день.

Например, в пятницу осуществляется покупка евро/доллар на сумму 200 тысяч. В понедельник на ваш счет поступит 200 тысяч евро, а с него должно списаться определенное количество долларов (предположим, по курсу 1,1377 – 227 540 долларов).

Однако есть некоторые нюансы. Например, по каждому из видов валют соответствующими национальными банками устанавливается учетная ставка (по некоторым видам валют таких ставок может быть даже несколько, как, например, по доллару). И учетные ставки эти отличаются. Например, такая ставка по доллару выше, чем по японской иене, а по фунту – выше, чем по евро.

Если вы покупаете валюту с более высокой учетной ставкой, то банк будет доплачивать вам разницу в учетной ставке, если с более низкой – то эта разница спишется с вашей сделки.

Как определить сумму, которую вы должны будете заплатить банку или он вам?

Для этого существуют специальные таблицы учетных ставок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ставки могут меняться. Например, ставка по доллару США с 2004 года выросла с 1 до более чем 5, держалась в пределах этого значения с мая 2006 по ноябрь 2007, потом начала спускаться, а график японской иены за все это время претерпевал весьма незначительные изменения, колеблясь в пределах 0 – 0,6.

Таблицы учетных ставок, или, что еще проще, таблицы свопов по каждой паре валют брокеры размещают на своих сайтах.

В таблице свопов указано определенное значение; если оно отрицательное – значит, помимо заработка на сделке вы зарабатываете еще и на свопе.

Помните о том, что при покупке валюты у вас по ней образуется long-позиция, а при продаже – short.
Решения по процентным ставкам в США, Еврозоне, Канаде, Мексике принимаются 8 раз в году, Австралии – 11 раз, Англии – 12, в Швейцарии – всего 4. Изменение процентной ставки датской кроны могут быть изменены вообще в любой день (Совет Управляющих заседает ежедневно). Чаще всего изменение кроны связано со ставкой европейского регулятора, однако бывают и исключения. Поэтому приучите себя периодически просматривать эту информацию, а длина такого периода зависит  от того, какими парами валют вы оперируете.

Потерять на свопе профит можно только в том случае, если вы заключаете очень маленькую сделку (например, торгуете 1% лота). Для сделок с большим объемом своп абсолютно безвреден.

- 2552368