Z счет – все, что вам нужно знать о нем

Z счет - это один из методов, который помогает трейдеру проанализировать зависимости между сделками. Этот счет помогает посмотреть и изучить серии прибыльных и убыточных сделок.

Z счет имеет такую формулу:

Z = (N * (R – 0.5) - P) / ((P * (P - N) / (N - 1)) ^ (1 / 2)

Где:

• N – количество сделок.
• R – количество серий (прибыльных и убыточных).
• W – количество прибыльных сделок.
• L – количество убыточных сделок.

Серия — это ряд плюсов или минусов. Ниже показан один из видов серии. Красным цветом показан ряд положительных и отрицательных сделок случайной величины.  

Данные расчеты обычно делают в программе Excel, так как он не требует каких-то особых формул и подсчетов и делается это буквально за несколько минут. 

Чтобы вычислить Z счет нужно иметь хотя бы 30 сделок. Но если вы хотите точно проанализировать и оценить счет, то вам понадобится большее количество сделок. Другими словами, чтобы оценка была более точная, нужно иметь много данных от других сделок.

Если знак счета положительный, то за прибыльной сделкой следует убыточная сделка, а за убыточной снова следует положительная серия или отрицательная. Если знак счета отрицательный, то это значит, что при выигрыше вас ждет еще один выигрыш, а при проигрыше, вас ждет снова проигрыш. Если у трейдера отрицательный счет, то они используют агрессивные стратегии и определяют объем позиции сделок.

Выигрыши и проигрыши могут быть независимыми, но их объемы могут зависеть от предыдущей сделки. Для того, чтобы просмотреть, какой процент прибыли может быть у вас, нужно провести серийный тест всех прибыльных сделок.

Для начала нужно разделить сделки на длинные и короткие.

Это же нужно сделать и для убыточных сделок.

Подробно разберем положительный z счет

Z счет = 2.09. Так как за убыточной сделкой следует прибыльная, то нужно поднять цену на лот.

Мы увеличили лот в 2 раза, и первом выигрыше наш лот стал снова базовым.

Обычно трейдеры применяют свои подходы управления капиталом. Если вы новичок в этом деле, то не стоит сильно увлекаться, так как этот метод может принести немалый убыток.

Z счет Альтмана, его модель

Для того, чтобы рассчитать свой счет, профессор Альтман делал сочетания 4-5 финансовых коэффициентов. И с помощью них анализировал вероятность того, что банк в скором времени ждет банкротство. Модель была создана профессором в 1968 году. Эта модель сделана на основе данных от всех государственных компаний, кроме тех, актив которых составлял более 1 000 000 долларов.

Модель Альтмана — это финансовая модель z счета, которая была создана американским профессором Альтманом, она помогает проанализировать сделку для того, чтобы избежать убытка.  

Эта модель составляется из 4 или 5 факторной структуры, которые характеризуют положение и результаты сделки.

5 факторная модель

Модель Альтмана имеет свою формулу расчета, которой пользуются многие финансовые компании:

Z = 0.717 * X1 + 0.847 * X2 * 3.107 * X3 * 0.420 * X4 + 0.998 * X5

Здесь:

• X1 – распределенные активы.
• X2 – нераспределенные активы.
• X3 – операционные активы.
• X4 – собственный капитал.
• X5 – выручка.

Надеемся, что наша статья была полезной вам.

- 2553240