Своп контракт – важные детали

Чтобы привлечь финансовый поток, копании используют своп контракт для выхода на иностранные рынки. По такой схеме трейдер торгует валютными парами с использованием программ форекс. Одной из таких является своп. На его величину как раз и влияет процентная ставка применяемых валютных пар.

Что такое своп на бирже?

Простыми словами - это средства, которые снимаются (списывается комиссия) или прибавляются (начисляется комиссия) на счет трейдеру, когда его позиция переносится на следующий день торгов (через ночь). Применение такой операции целесообразно при сделках средней долгосрочной величины.

Пример на валютной паре EUR/JPI. При покупке данной валютной пары совершается одновременно две сделки - покупка евро и продажа японской йены. Полученная валюта в йенах сразу пересчитывается в евро, на нее начисляется процент. Банку Японии кредит выплачивается за счет процентов от банка Европы. Вот эта разница по ставкам и считается кредитным свопом.

Как производится расчет?

Вычисление и закрепление своп совершается в последнюю минуту трейдерского дня (23:59 - 00:00). Раз в неделю в переходе со среды на четверг своп засчитывается в тройном размере. В выходные зачислений нет, поэтому период с пятницы на понедельник считается, как один день. В праздничные дни рынок закрывается, и тогда расчет своп производится пропорционально этим дням (только на рабочие дни, выходные - не в счет).

Обратите внимание, что если открыта позиция валютной пары евро-доллар, то первоначально насчитывается ставка на доллар (пол процента), затем насчитывается ставка на евро (четверть процента). Как видно, итог положительный: 0,5%-0,25% = 0,25%. Отрицательным он будет в случае процентной ставки по евро в 1%.

Основные этапы для заработка

Чтобы выйти на доход, необходимо совершить следующие этапы:

• Определяется выгодная валютная пара для зачисления большого своп и далее выявить вид сделки.
• Для выявления типа тренда необходимо проанализировать недельный ценовой график, и при помощи технического анализа произвести прогноз.
• Изучить направление рынка. Если имеются непонятные движения, то не стоит открывать ставки. Лучший момент для открытия - это когда технические и фундаментальные анализы совпадают.
• Определить значение цены.
• Произвести прогнозирование о движении цены. Не забывайте про волатильность.

Пример своп контракта

Пример своп контракта рассматривается на российской и китайской компании, которые рассматривают выход на рынок друг друга. Для таких действий необходимы большие вклады, а брать кредит не в своей стране очень не выгодно из-за больших процентов.

Поэтому, как выход из ситуации, взять кредит в собственной стране по низкой ставке, и впоследствии совершить обмен валютами. При этом производится заключение контракта и пересчет денег по действующему курсу.

Таким образом совершаются выхода на зарубежные рынки без больших затрат.

Виды своп контрактов

Свопы, как самостоятельный инструмент, относятся к внебиржевому рынку. Московская биржа предусматривает свопы на валютных секциях.

К основным видам своп контрактов относятся:

• Кредитно-дефолтный своп выступает как инструмент, страхующий от дефолта. То есть покупатель выплачивает премиальные продавцу в обмен на то, что в случае дефолта ему отдадут полностью долг.
• Процентные свопы подразумевают обмен процентными платежами двух сторон до конца предусмотренного срока. Пример: одна сторона выплачивает кредит (500 000 рублей) по фиксированной ставке 12 %, а вторая такую же сумму по плавающей ставке от 9 до 14 %. Если две стороны совершат обмен условиями, то данная сделка и будет свопом. Этот пример больше относится к предприятиям, так как физические лица не берут кредит со вторым вариантом ставки. Обратите внимание, что такой своп производится только в одной валюте.
• Валютный своп контракт - подобие предыдущего свопа, только допустима различная валюта.

Какие есть риски риски?

Заключение контракта несет определенные риски, которые несет сам финансовый посредник.

А две стороны могут столкнуться с двумя проблемами:

• Изменилась процентная ставка или курс уже после заключения договора не в пользу сторон. Такой риск называется целевым.
• Если одна из сторон не отдает средства, то вторая несет убытки. Регулировка риска возможна установкой лимита. И такой риск называется кредитным.

От чего зависит размер свопа?

Чтобы рассчитать своп, надо воспользоваться такой формулой.

Допустим, производится покупка одного лота - 100 000 GBP/USD, стоимость перенесенной пары 1,28 000, брокер берет комиссию в четверть процента.

Произведем расчет.

СВОП = (100000 * (1,25 + 0,25) / 100) * 1,28 / 365 = 5,26 USD

То есть, когда будет перенос позиции, спишется своп на 5,26 долларов.

Для дополнительной проверки своп можно воспользоваться Мета Трейдер спецификацией.

Затем находим поля – своп.

Если производить расчет по CFD, то применима формула (на индекс).

По фьючерсам.

Из примеров формул видно, что для каждого инструмента своя формула и различия существенные.

Своп контракт - это соглашение, по которому происходит обмен активами между сторонами. Но не все свопы учитывают обмен, поэтому предварительно стоит произвести сверку договора по законодательству.

- 2553041