Стратегия «Волатильность Чайкина» - как она помогает в работе

Эксперты трейдинга разрабатывают свои индикаторы, чтобы упростить технический анализ ситуации на рынке. Как известно рыночная цена - не постоянная величина, а находится в движении. Диапазон таких колебаний удобно измерить индикатором волатильность Чайкина. По названию понятно, что его разработчиком является Чайкин (известный эксперт в трейдинге). Особой сложности в работе с ним нет.

Индикатор весьма простой и удобен при проведении анализа ситуации на рынке. Его направленность — это оценивание расстояния между high (локальный max) и low (локальный min) за конкретный период времени.

Но надо понимать, что один лишь индикатор не покажет полной картины на рынке. Рекомендовано его включить в комплексное проведение анализа.

Принцип работы индикатора

Индикатор волатильности Чайкина основывается на вычислениях спреда на рынке. Это и есть разница max min свечи актуальной в данный период. Волатильность вычисляется следующим образом.

Рассматривается свеча в данный период времени и применяется формула: high - low (i),

Где:

• i - номер текущей свечи.

Для сглаживания используется формула EMA: EMА (high - low (i), n).

Где n - число свечей в выбранный период времени.

Далее производится расчет:

(EMА (high - low (i), n) - EMА (high - low (i-n), n)) / EMА (high - low (i-n) * 100%

Данный результат и будет значением индикатора СНV (Chaikin’s Volatility).

Данные вычисления проводятся на экране в ином окне.

На графике это отображается линией, направление которой следует расценивать по следующим принципам:

• линия СНV направлена вверх - идет рост волатильности;
• линия СНV направлена вниз - идет спад волатильности;
• скачки линии СНV в коротких периодах - идет неопределенность рынка, при этом низкий уровень волатильности.

Установка индикатора

Чтобы использовать индикаторы чайкина в МТ 4, надо произвести его скачивание, файлы перенести в определенную папку этого терминала. Это необходимо, так как он не является основным инструментом платформы. После переноса, терминал перезагружается. В разделе «вставка» находится и отмечается Chaikin’s Volatility.

Данное действие изображено на рисунке ниже.

Индикатор можно вывести на рабочий экран и через навигационное окно MetаTrader4:

Входные параметры

В окне настроек волатильность Чайкина можно изменить три входных параметра.

Первый SP применяется при вычислении средней скользящей. По умолчанию значение 10. Второй входной параметр ROCP это номер свечи котировок. Ее экстремальные значения high, low берутся в расчет Chaikin’s Volatility. По умолчанию также значение 10. Третий параметр TS со значением 1. Он определяет метод сглаживания при вычислении CHV.

Данные настройки считаются более оптимальными, но не обязательными. Если трейдер уверен в своих способностях и полностью освоил работу индикатора, то можно попробовать отойти от стандартных настроек.

Принцип работы

На рынке часто наблюдаются разрывы между ценой открытия и закрытия сделки. И использование данного индикатора не всегда определит адекватную картину происходящего. При внутридневном трейдинге такая ситуация существенно не имеет значения. Но при длительной работе, трейдер должен учесть данный факт.

В других случаях применение Chaikin’s Volatility целесообразно и не составит особых трудностей. Оценивать сигналы волатильности Чайкина легко. При стремительном росте волатильности за короткий промежуток времени (ТМ) курс достигает новый локальный min, также это может показать на окончание медвежьего тренда.

При спаде волатильности на длительном или среднем временном промежутке идет формирование нового ценового max. Бычий тренд в данный момент на завершающем этапе.    

Пример волатитьности чайкина на ценовом графике показан ниже.

Когда значение СНV приближается к max/min, на графике видно точку разворота действующего в данный момент тренда. На рынке должна пройти коррекция цены и смена направления тенденции. При этом наблюдается снижение уровня Volatility. Если наблюдается большое расстояние между текущим курсом и max/min цены, то волатильность повышается.

Также при пересечении линией Chaikin’s Volatility нулевого значения возрастает вероятность разворота. Но не стоит сразу на это реагировать. Торговля осуществляется при подтверждении еще дополнительными инструментами, используемые для определения тренда на рынке. Таким считается сигнал скользящей средней. На рисунке отображены сигналы Chaikin’s Volatility.

Нюансы в работе

При использовании стратегии «Волатильность Чайкина», рекомендуется учитывать следующее:

• Max значение линией Chaikin’s Volatility достигается при коррекции цены.
• Если наблюдается рыночная ситуация, при которой цены торгуются в боковом диапазоне без определенного общего тренда, то при этом идет низкий уровень Volatility.
• При повышении значения индикатора формируется следующий ценовой max.
• При падении полосы СНV идет замедление текущего тренда.

Таким образом волатильность Чайкина выявляет моменты, когда можно открывать или закрывать торговые позиции. Разработчик стратегии говорит с уверенностью, что при высоком уровне волатильности на целевом рынке наблюдается состояние перепроданности. И наоборот.

- 2709878