Стратегия «Треугольный арбитраж»

Трейдеры, как правило, для получения дохода пользуются стратегиями, в которых задействовано две валютные пары. Таких стратегий много, каждая со своими плюсами и минусами. Но не стоит зацикливаться только на привычном, надо экспериментировать, расширять кругозор. Так предлагаем рассмотреть трехсторонний валютный арбитраж на форекс. Ничего сложного в нем нет: вместо двух валютных пар задействовано три, то есть открыто будет три позиции. От этого пошло и название стратегии.  

Проведение быстрого арбитража, позволит трейдеру получить доход с минимальными рисками. Но при этом должны соблюдаться правила, что позволит сразу отправить сопутствующие ордера.

Что такое треугольный арбитраж и в чем его выгода?

Треугольный арбитраж на форекс — это один из методов торговли, где прибыль получается, как разница в цене между тремя разными валютными на одной бирже. На рынке криптовалют тоже этот метод работает.

Изучите в тему: арбитраж на форекс.

Допустим, что проводится работа с тремя валютами U, C, CH. Тогда основные шаги стратегии будут следующие:

• Первоначально производится вложение валюты U в валюту C.
• После идет вложение валюты C в CH.
• И третий шаг - третья валюта CH вкладывается в U.

 В качестве примера рассмотрим рисунок, на котором проводится торговая операция с использованием 1 млн. долларов. При этом: валюта U - USD, C - CAD, CH - CHF.

Из примера видно, что когда проведется конвертация CHF в USD, то трейдер получит прибыль 1005.22 USD.

Применяя данную стратегию, трейдер имеет следующие выгоды:

• Большой доход при больших инвестициях.
• Риск есть всегда, про это не стоит и забывать, но при данной стратегии его уровень минимальный.
• Инвестирование средств проводится по простой для понимания схеме, никаких усложняющих факторов нет.
• Арбитражные стратегии возможно адаптировать к нестандартным ситуациям, выплывающих при работе на финансовом рынке.
• Если рыночная ситуация непонятная, стабильность нарушилась, то не стоит делать долгосрочные инвестирования. При таких условиях только краткосрочные инвестиции позволят выйти на доход.

Проведение торговли

Для проведения торговли треугольный арбитраж форекс, выбираются три валюты EUR, USD, GBP. Определяем такие валютные пары: EUR/USD, EUR/GBP, USD/GBP.  Для анализа удобно будет использовать историю по ВП за последние три месяца, размещенную в Excel. При анализе строится график. Расставляются определенные объемы, допустим для EUR/USD это будет 1. Для остальных пар коэффициент к1 и к2 соответственно. Объемы по открываемым позициям будут следующие:
EUR/USD - 1 lot, EUR/GBP - (1*к1)lot, USD/GBP - (1*к2)lot.

На каждый из торгуемых треугольников идет коэффициент так, чтобы на графике из данных дохода/убытка при открытых позициях была изображена синусоида. То есть, рисунок на графике должен иметь отклонения в плюс и в минус на равных расстояниях, но при этом должен быть обязательно возврат в ноль.

Открытие треугольника валют происходит в тот момент, когда баланс приближается к одному из экстремумов. Закрытие происходит, при возвращении баланса в ноль. Знаки на открываемые позиции меняются в зависимости от того, какая зона на открываемом треугольнике.

Пример:

1. экстремум в положительный баланс: покупка - позиция A/B, продажа - A/C, покупка - B/C;
2. экстремум в отрицательный баланс: продажа - позиция A/B, покупка - A/C, продажа - B/C.

При этом прибыль, когда происходит закрытие позиции, равна модулю суммы баланса, который был при открытии треугольника.

Дополнительные важные моменты

Существует еще несколько моментов, которые присутствуют при работе с арбитражем на форекс.

Перенос позиции или своп также возможен при работе с треугольником. Его позиции остаются открытыми долгое время, поэтому сумма свопа может быть достаточно большой. Поэтому, когда выбираются валютные пары, лучше брать ориентир на позиции, в которых своп имеет положительное значение (когда идет его начисление, а не списание).

Также, если есть какие-то вопросы или не уверенность, то лучше сначала потренироваться на демо-счете. На нем можно провести открытие трёх позиций одновременно, то есть затрачивая не более 5 секунд между позициями.

Если решили вести торговлю используя арбитражные стратегии, то обязательно разберитесь в данном вопросе, и тогда доход не заставит себя долго ждать.

- 2709993