Профиль объема

Многим трейдерам хорошо известна гистограмма объема. Она расположена внизу графика, показана на рисунке ниже.

Этот индикатор представлен графическим способом. Он демонстрирует объем торгов за некоторый временной отрезок на разных значениях цены. На гистограмме профиля объема показаны данные на вертикальной оси рядом с уровнем цены. Инструмент действует на прошлых данных об объемах. Исторические данные используются для всех стратегий и планов.

Те, кто первый раз имеет дело с профилем объема, замечает непонятные полосы разной расцветки в правой части графического представления рядом с уровнем цен. Они строятся на основании сведений об общем объеме торговли в определенном диапазоне цен за выбранный период времени. Объемы продаж и покупок разделены. Все это показывает гистограмма.

Этот график демонстрирует объем происходящих транзакций за период одной свечи. Данные изменяются в соответствии с избранным таймфреймом. Так на графике с периодом в четыре часа можно видеть объем за четыре часа.

Профиль объема используется в торговле. Он является значимым показателем, который всегда следует учитывать. Хотя, данный тип обратной связи мог быть более качественным. Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно посмотреть на отдельный день графика на объем, который ему соответствует.

Небольшая зеленая полоса объема демонстрирует объем для дневной свечи. Но ничего не известно о распределении этого объема по структуре и на протяжении этого конкретного отрезка времени. В этой ситуации выручает профиль объема.

На нижнем рисунке показан тот же день, что и выше, но теперь возникает четкое представление о распределении объема по выбранному отрезку времени в течение всего дня. Это означает получение более детальных сведений о ценах, по которым совершались сделки.

Можно заметить, что на данный день объем был распределен достаточно равномерно. Красная прямая обозначает уровень цены, соответствующий самому значительному объему сделок. Его называют точкой контроля. Зона более темного цвета является Зоной стоимости. На нее приходится на протяжении дня 70 % сделок.

Длинные периоды времени

Все описанное не всегда применяется к одному дню, выбирают недельные структуры, периоды в четыре часа, можно выбрать любую шкалу времени. На показанном ниже рисунке показано распределение объема с 28 сентября. Профиль содержит сведения относительно размещения узлов большого объема, показаны узлы малого объема.

Узлы большого объема обозначены стрелками красного цвета. Узлы малого объема являются впадинами между уровнями, объема в них практически нет.

Возможности использования структуры объема

Данные диаграммы позволяют определить места наибольшей активности за заданный временной отрезок. Узлы, соответствующие большим объемам и зоны с высокой активностью, скорее всего, станут точками трения для любых взаимодействий в будущем.

Участки с низким уровнем объемов часто становятся местами, в которых происходит рост цены. Обычно можно наблюдать, что цена попадает в одну из таких областей с небольшим объемом и не получает при этом сильного сопротивления. Это означает постепенный переход в другую зону ликвидности.

Все описанное определенным образом позволяет устанавливать значения для уровней сопротивления и поддержки. В другом случае эти значения не вполне очевидны.

Инструмент скользящей средней позволяет определить зоны, которые следует учесть в движении по диапазону. В любой точке по времени более важным может быть не уровень цены, а определенное место, в котором цена длительное время оставалась приемлемой для участников торговли, что имеет более существенное значение. В таких положениях трейдеры охотно совершали сделки.

В такой ситуации возникает область значений.

На рисунке ниже показано, что в некоторой ситуации значительная часть объема приходилась на область между значениями уровней 11478 и 11305. именно в этой области расположена точка справедливой стоимости. Именно здесь находится высшая ликвидность.

Более высокие и низкие зоны рассматриваются в качестве мест, в которых объем оказался слишком мал. В них трейдеры не особенно заинтересованы. Такие точки могут служить поворотными, в них следует выходить из сделок.

Профиль объема представляет собой мощный инструмент. Он легко адаптируется к любому временному периоду. Для любого таймфрейма можно прикрепить гистограмму профиля объема и заключать сделки любой длительности.

Многие трейдеры считают лучшим временным горизонтом ежедневную торговлю днем. Для скальпинга допускается использование часового профиля. Многое определяется стилем ведения торговли.

При использовании любой стратегии можно достаточно просто анализировать тенденцию на рынке, используя профиль объема. При этом можно следить за областями объема и искать сдвиги. Тренды рынка можно обнаружить при анализе стоимости области. Данная стратегия называется анализом тренда. Но при ее использовании следует помнить, что тенденция может быть очень изменчивой, анализ при этом носит вероятностный характер.

Можно сделать вывод, что гистограмма профиля объема и ее анализ могут приносить пользу трейдеру. Существует программное обеспечение, позволяющее анализировать профиль объема.

Данные инструменты могут использоваться во многих торговых программах. Но нужно быть уверенным в достоверности данных для анализа. Для профессионального анализа необходимы реальные сведения о торговле. 

- 2553123