Применение фиксированной фракции в торговле на форекс

Метод фиксированной фракции на форекс является одним из наиболее применяемых и популярных методов управления капиталом для инструментов, торгуемых с маржей.

Смысл всех вариаций данного метода построен на том, что риску подвержена лишь часть (процент) от суммы на вашем счету.

Рассмотрим детально сущность разнообразных вариаций фиксировано-фракционного метода, практическое их применение и последствия.

Классический вариант

Автором этого метода принять считать Ларри Вильямса. Классический метод фиксированной фракции основывается на том, что риск может составлять некий заблаговременно установленный процент от вашего счета. Торговля таким способом является вариантом управления капиталом по принципу анти-мартингейла.

К примеру, если баланс вашего счета составляет 20 000 $, и вы практикуете в торговле данный метод с риском 2 %, сумма, которой вы рискуете, вычисляется таким образом: 20 000 * 0,02=400 $.

При определении процента риска следует учитывать размер лота, уровень стоп-лосса, размер плеча и торгуемый инструмент. Иначе говоря – необходимо учесть, какое же количество пунктов вы можете потерять в сделке, и какова будет их стоимость на выбранном вами инструменте.

К примеру: баланс счета составляет 2 000 $, пара для торговли EUR/USD, плечо – 1:100, размер stop loss равен 50 пунктов, а торгуете вы 0,2 лота, то риск для вас в этой сделке составит 200 долларов или же 10 % депозита.

Одними из положительных нюансов работы с применением данного метода являются его простота и прозрачность, ведь размер позиции легко вычислить исходя из объема депозита. Риск - величина постоянная во время всего процесса торговли.

Основным недочетом метода фиксированной фракции считают эффект «ассиметричного рычага»: чтобы компенсировать потери от сделки, вам нужно выиграть в пунктах больше, чем эти потери составили, причем, чем агрессивнее вы будете торговать, тем сильнее проявится дисбаланс. Объясняется это тем, что торговать приходится все меньшим лотом, так как ваш депозит стал меньше.

Метод оптимальной фракции

Авторство метода оптимальной фиксированной фракции принадлежит Ральфу Винсу.

Вычисляется фракция (f) следующим способом: (Количество контрактов)*(Максимальные потери по одному контракту)/депозит.

Оптимальной фракцией принято называть фиксированную фракцию, дающую максимальный доход относительно других долей, используемых в рамках определенной стратегии.

Если торговля происходит при f < оптимального, то опасность оказаться в убытке уменьшится, причем произойдет это в арифметической прогрессии. Упадет также ваш профит, но произойдет это уже в геометрической прогрессии.

Отметим, что доля, которая идеально подходит для одной сделки, далеко не всегда оптимальна для другой.

Использование данного метода может быть как прибыльным, так и весьма убыточным.

Метод безопасной фракции

Отличительной чертой данного метода от способа применения оптимальной фиксированной фракции, описанного выше, является тот факт, что за основу расчета взято проседание счета, а не предполагаемый убыток. Расчет безопасной фракции основывается на психологически комфортном для вас проценте просадки.

Использование метода безопасной фракции подразумевает меньший риск, как следствие – рост депозита будет протекать крайне вяло. Метод отлично подойдет трейдерам с относительно малыми депозитами.

Риск в объеме 2-3 % каждой сделки

Такой вариант фиксированной фракции особенно популярен у менеджеров фондов и у некоторых трейдеров. Главное неудобство такого метода – фактор роста, а совсем не сумма риска.

Разберем следующий пример: размер предполагаемых потерь на один контракт – 2 000 $, следовательно, на каждые 100 000 $ на вашем депозите, можно приобрести один контракт (2 000/0,02 = 100 000). Если сумма на депозите 200 000 $, то вы сможете торговать двумя контрактами, но перейти на три контракта не сможете, пока сумма не достигнет 300 000 $.

Как видите, разнообразие вариантов метода фиксированной фракции позволит вам выбрать наиболее приемлемую для вас стратегию торговли. 

- 2714846