Портфельная торговля на форекс

Портфельная торговля на форекс считается достаточно распространенной и популярной среди трейдеров. Так называемый портфель необходим для того, чтобы распределить средства для разных направлений, что значительно снизит риск потерять все вложения.

Впервые данный термин бы введен в 1950 году, когда Гарри Марковицем была сформулирована математическая модель. Развитие модели пришлось на 1980-е годы. В то же время открылась первая тактика торговли на бирже – рыночно-нейтральная. На сегодняшний день достаточно просто разобраться, как работает портфельная торговля, как ее применять на практике и в чем заключается суть и особенности.

В чем заключается суть портфельной торговли?

Для того чтобы разобраться, что такое портфельная торговля на форексе, необходимо знать основные значения:

• Портфель – несколько позиций с рассчитанным объемом. Какой-то период времени позиции сохраняются, после чего отслеживают и закрывают под целым результатом.
• Корректирование – процесс изменения структуры портфеля, а именно инструментов и объема, чтобы снизить риск потери вложений либо зафиксировать полученный результат.
• Синтетический объем – количество позиций.
• Виртуальный оборот средств – конечный результат, выраженный в денежном соотношении.

Зачастую на форекс используют классический инвестиционный портфель. При валютных операциях его использование не является рациональным, однако они играют спекулятивную роль. Различают мультивалютную портфельную торговлю, мультинструментальную и стратегическую (где торги ведутся в независимых системах).

Особенности портфельной торговли

Создается портфель в две стадии, куда относят подбор необходимых инструментов, лотов и направление выбранных параметров. Сформировать сам портфель достаточно просто, поскольку для этого существует большое количество методов. Одними из самых эффективных и часто используемых является метод наименьших квадратов и метод главных компонентов.

Создавая портфель, трейдеры должны определить, какой результат они хотят получить в итоге на графике. На графике отображаются все изменения по прибыли на позициях, которые входят в портфель на протяжении определенного промежутка времени. Чтобы оптимизировать портфель, необходимо найти специальные комбинации из лотов с правильным направлением, чтобы добиться наилучшего результата для поведения портфеля на позициях.

К примеру, исходя из заданной цели, можно поставить задачу портфелю вернуться на среднее значение, чтобы график отображал определенный функции. Вид графика определяет целевую функцию. Значение этого параметра можно посчитать, исходя из положения каждой точки. К примеру, при движении портфеля вверх, функция может быть со значениями: 0, 1*S, 2*S, 3*S, S – это прирост на конкретном временном промежутке.

Важные нюансы в портфельной торговле

Для того чтобы посчитать портфель, необходимо воспользоваться инструментами и составить линейную комбинацию. Лот выступает искомым значением в виде коэффициентов. Также можно использовать любой алгоритм – отлично подойдет многофакторная регрессия либо способ градиентного спуска.

Еще одним способом для расчета считается ковариация. Для быстрого автоматического расчета трейдеры рекомендуют использовать такие программы, как Excel, Statistica, RapidMiner и Deductor Academic. Далее полученный расчет подтягивается к минимальному значению лота. Стоит отметить, что хороший портфель находится в постоянном движении вверх либо на развороте к нулю. Плохой портфель опускается по значениям вниз без значительных колебаний. 

- 2552867