On balance volume – обзор индикатора

Инструмент On balance volume определяется по объему, является трендовым. При его определении не используются модели усреднения, что означает его полную синхронность со значением цены. В некоторых ситуациях он является даже опережающим.

Простота и эффективность инструмента высоко ценится трейдерами. Индикатор On balance volume разработан Дж. Гринвиллом. Он впервые был представлен в 1963 году. Его актуальность до настоящего момента нисколько не уменьшилась, ведь именно цена является основным показателем, от которого многое зависит на рынке.

Рассчитывается инструмент достаточно просто. Величина индикатора увеличивается на значение свечи, если цена по завершении периода выше предшествующей. В противном случае от индикатора вычитают объем, если цена оказывается меньше. При совпадении цен значение индикатора не меняется.

Чаще всего инструмент демонстрируется в отдельной области окна. Графическое представление индикатора представлено ломанной линией, которая своими изменениями может подтвердить существующие объемы или опровергнуть эту информацию.

На терминалах для торгов инструмент выглядит так, как показано на рисунке выше.  

В чем логика инструмента?

Достаточно легко понять способ расчета OBV. Для этих целей достаточно показать график объемов непосредственно под графиком цен. Сделать это несложно, поскольку оба графических представления обычно выводятся на терминал по умолчанию. Для примера можно посмотреть расчет индикатора по ситуации, представленной на рисунке ниже.

На рисунке последняя свеча оказалась растущей, что означает увеличение значения индикатора, что логически зачисляет к быкам. На графике видно, что значение инструмента при этом растет.

Закрытие свечи цены с меньшим значением означает, что величина соответствующего объема будет вычтена из значения индикатора. Таким образом индикатор складывает значения объемов во время роста и вычитает, если наблюдается падение. Общий итог этих действий может иметь положительное или отрицательное значение, что совершенно естественно и понятно. Описание индикатора не содержит ничего сложного.

Величина индикатора On balance volume является числом, аккумулирующим объем за определенный временной промежуток. Она имеет размерность объема, используется для активов разной природы. На величину непосредственно оказывает влияние даже период времени, для которого он рассчитывается, поскольку днем общая величина торгов выше, чем за время в течение, например, часа.

Формула инструмента проста. Он за определенное время может на своем графическом представлении образовывать разнообразные фигуры, применимые для технического анализа состояния рынка, демонстрирует определенные тенденции. Это обстоятельство позволяет понять, насколько существующий тренд в цене поддерживается соответствующими объемами.

Иначе говоря, при убедительном обновлении инструментом своих экстремальных значений  при наличии некоторого тренда цены свидетельствует о продолжении возникшей тенденции на рынке.

Если же цена обновляет свое экстремальное значение, а индикатор уже не демонстрирует своего экстремума, то, судя по всему, профессионалы на рынке перестали поддерживать существующую тенденцию своими инвестициями. Это может привести к развороту рынка.

Специфика сигналов

Индикатор On balance volume подает сигналы различного характера. Он демонстрирует пробой уровня, подтверждает тренд путем логических заключений при дублировании экстремумов цены на графическом представлении инструмента, показывает дивергенцию.

Этот индикатор является трендовым. По этой причине его лучше применять с осциллятором. Это позволяет совершать сделки на откатах цены.

Во многих случаях длительное боковое движение рынка предшествует возникновению мощных тенденций. В этой ситуации инструмент позволяет эффективно применять на его графике линии сопротивления и поддержки, что ясно обозначает границы боковых движений. Инструмент с высокой точностью сигнализирует о возникновении пробоев. Причем, сигнал оказывается опережающим, что немаловажно.

На графике цены может образоваться боковое движение, которое дублируется инструментом. Пробой на графике On balance volume знаменует собой образование нового тренда. В таком случае сделки совершаются с учетом возникшего тренда по его направлению.

Индикатор может создавать тренды. При образовании нового экстремума цены при наличии тренда, если на графическом представлении инструмента экстремум не возникает, то это означает дивергенцию, которая является мощным стимулом на сделку. Ее нужно совершить в момент пробоя на графике инструмента. 

- 2712029