Маржинальные зоны на форекс

Зоны маржинального требования, на которые возникает определенная реакция цены, могут подавать сигналы относительно потенциала тренда, если день закрывается с определенным значением относительно некоторого уровня.

Маржинальные зоны выступают в качестве сильных значений. На их основе можно делать выводы о дальнейшем поведении инструмента торговли.

Определение маржинальных зон происходит на основании сведений Чикагской биржи, соответствующих определенному активу на спотовом рынке. По ним можно судить о дальнейшем ходе фьючерса, и как его производной, валютной пары.

Рисунок ниже ясно показывает наличие определенного тренда и работу при этом зон. Заметна, кроме того, некоторая волатильность и величина роста пары, а затем происходит откат, соответствующий кратному значению хода.

На зоны наблюдается реакция цены, а результаты при закрытии сессии относительно определенного уровня характеризует силу тренда. Последнее заключение является классическим утверждением в соответствии с методикой Митюкова, которое основывается на сборе статистических данных и наблюдении, при этом можно употребить зоны в качестве хода волатильности и другими способами.

Торговля фьючерсами на валютные пары предполагает удержание определенной маржи, удерживаемой биржей с открытия позиции. Она служит залогом. Разумно ожидать, что достижение некоторых значений требует от участников торговли либо закрытия позиции, либо внесения дополнительных средств для открытия позиций любой направленности в соответствии с преобладающей тенденцией.

Все это можно считать логичным объяснением значения зон, причем только одним из нескольких возможных. Это положение уместно расширить. Зоны с точки зрения торговли на форекс, этот рынок рассматривается в качестве производной от фьючерсов, представляют собой определенных ход цены, которые биржа определяет как волатильность, как некоторое потенциальное движение.

Эти зоны в торговле могут применяться не только в качестве уровней сопротивления и поддержки, они позволяют определить благоприятный момент для открытия позиции при торговле по тенденции. Четвертая часть зоны полного хода и ее половина считаются благоприятными для выхода на рынок.

Это утверждение обосновано следующими соображениями. Повышение маржинальных требований по умолчанию приводит к росту волатильности конкретной валютной пары. Данное правило справедливо и в обратной интерпретации, что подтверждают исторические данные. Уменьшение волатильности, наступление периода флета приводит к сокращению маржинальных требований.

Расчет маржинальных зон

Поскольку максимальные объемы торговли характерны для Чикагской биржи, рассматриваются именно они, поскольку оказывают существенное влияние на состояние рынка.

Итак, следует рассмотреть маржинальные требования, источники информации могут быть разными.

Далее открывается контракт необходимого вида. Например, для пары EUR/USD.

Затем в разделе Маржа можно посмотреть требования, там стоит значение 2100$. Эта сумма необходима на счете, чтобы его сделка успешна была перенесена на следующий день.

Нужно определить, сколько пунктов требуется пройти, чтобы маржа была удержана в полном объеме. Это легко выяснить в подразделе спецификаций.

Требуются следующие данные.

В соответствии с ними получается значение.

Таким образом получается зона, включающая 168 пунктов.

Особенности построения зон

В большинстве случаев зоны строят от экстремальных значений локального характера.

Чтобы построить уровень, нужно взять экстремальное значение и отметить необходимые 168 пунктов. Имеется в виду рассмотренный выше пример.

Для следующего уровня выбирается значение меньшее на 10 %. Таким образом, получается маржинальная зона, расположенная между двумя уровнями.

Если говорить об участниках торговли, работающих с кредитным плечом, то в этом случае значения сокращаются, например, при кредитном плече 1 к 4 значение сокращается в четыре раза.

Значения промежуточных уровней определяется точно так же. Нужно заметить, что значение ½ особенно важно, он интерпретируется как контрольная зона дня.  

Далее демонстрируется отработка уровней неделе.

Чаще всего применяются ключевые значения в ½ и ¼, по ним следят за движением инструмента. Но иногда используют 1/6, который воспринимается в качестве уровня сопротивления. Именно он помогает определить момент входа при наличии мощной тенденции.

Торговля по методике Митюкова

Многие трейдеры воспринимают маржинальные зоны как значимые уровни. Но это всего только уровни, которые строились разными способами. Они могут считаться строгим руководством к действию. Трейдер при этом исходит из собственного видения рынка при их использовании.

Но многочисленные наблюдения позволили обозначить правила, которые позволяют успешно использовать зоны этого типа. Эти ограничения позволили сформулировать систему Митюкова и состоят из нескольких положений.

Построение зоны следует делать по значениям экстремальных величин локального характера.

Закрытие американской биржи ниже ½ увеличивает вероятность достижения полной маржи.

Не следует выполнять перестроения до момента закрытия в обратную сторону свыше ½.

При условии, что зона полной маржи оказывается нереализованной, то закрытие выше ½ и поворот в противоположном направлении приводит к изменению направленности модели в этом случае более вероятно попадание в зону полной маржи.

Строить зоны следует от экстремальных величин цены, чему можно дать вполне логичное объяснение. Присутствие на рынке продавцов и покупателей означает, что в области экстремальных значений возникают максимальные объемы.

Значит, существуют трейдеры, купившие на максимальном значении и продавшие на минимуме. Именно от тех, кому повезло и начинает отсчет уровень маржи. Именно здесь формируется уровень сопротивления. 

- 2709812