Market profile – как правильно использовать этот индикатор?

Существует важный критерий рынка, понимание которого нужно для эффективного прогнозирования рынка валют. Многие трейдеры его недооценивают. Речь идёт об объёме.

На этом понятии работает индикатор market profile, о котором мы расскажем ниже.

Объём

Объём – это реальный объём торговых операций, которые совершаются на валютном рынке, и влияет со стороны участников на определённые движения цены рынка валют. Где сосредоточен больший объём, туда и движется рынок. Объём можно сравнить с топливом. Нет топлива – нет движения.

Кажется, что всё просто, но есть свои нюансы.

Объёмы бывают двух видов:

1. качественный (проторгованный);
2. тиковый.

Качественный объём характерен для фондовых бирж и характеризуется чёткой информацией о том, сколько денег игроки вкладывают в то или иное движение. С тиковым объёмом всё намного сложнее, из-за своей децентрализации количество вливаемых денежных средств мы можем оценить только по амплитуде движения цены. Несмотря на кажущуюся невозможность точной оценки тикового объёма, он хорошо реагирует на изменения на рынке, и в применении не уступает качественному объёму.

Изучите детальнее, что такое тиковый объем здесь - https://fxbook.su/baza-znanii/indikatory-obema-dlja-foreks.html

Мы все привыкли к вертикальным гистограммам, применяемым в индикаторах и осциллографах. Для определения объёма применяют горизонтальные гистограммы, которые строятся прямо на графике. Горизонтальная и вертикальная гистограммы существенно разнятся между собой. Вертикальная гистограмма привязана ко времени, горизонтальная привязана к цене.

Как уже было подмечено, объёмы указывают на заинтересованность игроков, и при максимальных объёмах мы увидим сильное движение цены. Очень часто пиковые объёмы совпадают с ценовыми уровнями поддержки или сопротивления. Эти два инструмента имеют много общего и могут подтверждать сигналы друг друга.

Понятие рыночного профиля, для которого характерен анализ объёма путём изучения горизонтальных гистограмм. Изобретён Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer), который заметил, насколько тесно связаны объёмы с активностью на рынке.

Горизонтальная гистограмма  представляет собой статическую кривую распределения (смотрите рисунок 1), 70 % всего объёма соответствует области стоимости (Value area) – это зона равновесия, где число продавцов равно числу покупателей. Отклонение цены от уровня реальной цены при увеличении объёма (торговой активности) говорит о переоценке цены и возможно движение к равновесию (разворот кривой на графике).

Описание индикатора market profile

Market profile – индикатор, позволяющий отслеживать изменения цены (на графике валютой пары) и объёма (на прорисованных горизонтальных гистограммах внутри графика валютных пар). 

Кривая изменения цены представлена в виде японских свечей, что даёт представление о разбросе цен на рынке (чем больше хвосты у свечей, тем больше разброс). Кто разбирается в паттернах японских свечей, найдёт для себя ещё много полезной информации для оптимального выбора точки входа на рынок валют.

Как торговать?

Рынок большую часть времени находится в относительно спокойном состоянии. Но при появлении крупных игроков происходит "перетягивание канатов" между покупателями и продавцами, и происходит это с резкими изменениями цены валютных пар.

Главным является вопрос, кто контролирует рынок – продавцы или покупатели? От этого будет зависеть куда пойдёт цена. Торговая стратегия зависит от того, произойдёт пробитие или отскок. Для этого необходимы индикаторы уровней. Нам необходимо знать уровни поддержки и сопротивления, а market profile поможет нам подтвердить или опровергнуть вероятность пробития или отскока уровня.

Чем длиннее пик профиля (на горизонтальной гистограмме), тем рынок ближе к равновесию между продавцами и покупателями. На коротких профилях рынок неустойчив.

Самый оптимальный таймфрейм для market profile принято считать М30 (тридцатиминутный таймфрейм), но возможно вы сможете найти для себя более подходящий диапазон значений.

Индикатор market profile для MT4

Наиболее подходящей платформой для индикатора считается Meta Trader 4. Также совместим с Meta Trader 5. Поскольку market profile используется вместе с другими индикаторами, использование единой платформы является удобным и полезным решением.

Вывод

Индикатор market profile является одним из самых информативных индикаторов, в то же время его сигналы необходимо подтверждать другими индикаторами. Market profile целесообразно совмещать с индикаторами уровня и осцилляторами. Ещё одним важным преимуществом является отслеживание крупных трейдеров на рынке валют, которые своими действиями существенно влияют на изменение цен валютных пар. Помимо крупных игроков можно отследить настроение активного большинства.

Несмотря на рекомендации по таймфрейму (М30), индикатор хорошо работает на разных временных периодах. На малых таймфреймах увеличивается точность, на больших – процесс будет более наглядным.  

- 2551804