Критерий Келли

Критерий Келли — это инструмент, который позволяет выяснить, сколько процентов денежных средств от всего банка, стоит вкладывать в акцию. Другими словами это формула, которая позволит узнать сумму сделки без риска. Эту формулу создал Джон Келли в 1956 году.

Формула выглядит так: % = w – [(1 - w) / R], где:

• % - процент Келли;
• w – вероятность выигрыша (в %);
• R – соотношение всех выигранных сделок к убыточным.

Критерий Келли часто применяется в беттинге для ставок, рассмотрим суть этого понятия на рынке беттеров. А потом перейдем к форексу.

Положительные качества критерия: основным преимуществом хорошая защита от убытков. Если игрок проиграл сделку, то это не все деньги, которые у него есть. Критерий показывает, может ли сделка принести прибыль.

Основным недостатком является то, что критерий не даст вам много и сразу заработать. Цену ставки (или лота на форекс) нужно увеличивать постепенно поднимая их на 5%. Данный недостаток является как минусом, так и плюсом критерия.

Стратегия по критерию Келли

Смысл этой стратегии в том, что игрок откладывает маленькую часть денег со своего банка. При этом банк понемногу начинает расти. Также, у игрока появляется защита от банкротства.  

Давайте рассмотрим пример ставок по такой стратегии.

Допустим, есть система, которая сделала 100 ставок. 10 из этих сделок дали прибыль +20 %, 30 сделок дали прибыль +40 %, а все остальные вошли в убыток. Допустим из убыточных ставок, 20 сделок сделали -30 % убытка, а 40 сделок -10 %. Представим что k – это количество сделок. А a — это процент убытка или прибыли. Нам нужно перевести проценты.

Давайте выясним, может ли сделка дать прибыль: 0,2*10 + 0,4 * 30 – 0,3 * 20 – 0,1 * 40 = 2 + 12 – 6 – 4 = 4

Таким образом, мы видим, что число 4 больше 0, поэтому сделка может дать прибыль.

Критерий Келли на бирже форекс

Постепенно критерий Келли появляется и на рынке форекс.

Трейдеры используют формулу для расчета кредитного плеча, но формула выглядит немного иначе.

• P – прибыльные сделки.
• m – поправочный коэффициент.

Исходя из этого, можно сказать, что критерий Келли совсем не подходит для новичков. При работе с ним нужен опыт и хороший технический анализ. Мы разобрали преимущества и недостатки критерия, стратегий, базирующихся на нем, и надеемся, что в этой статье вы нашли все ответы на свои вопросы.

- 2548777