Коэффициент Шарпа – формула, расчеты, советы

Коэффициент Шарпа — это математический показатель эффективности сделки. Этим коэффициентом пользуются трейдеры для того, чтобы оценить доход и понять может ли он компенсировать риск.

Существует формула коэффициента Шарпа. Она выгладит таким образом.

Здесь:

• Х – это торговый актив.
• Rx – это доходность актива X.
• Rf – это безрисковый доход.
• StdDev(X) – это отклонение rx.

Происхождение

Коэффициент был создан экономистом Уильямом Шарпом в 1966 году и с начала своего появления он применялся в расчетах стратегий и анализе. По началу, Уильям проявил свои интересы к медицине, но через год в его жизни все поменялось, и он уехал в Лос-Анжелес. Там он изучал бухгалтерию и экономику.

 В 1956 году Шарп устроился работать экономистом в крупную компанию и после этого он начал думать над созданием портфелей и ценных бумаг.

Каким должен быть коэффициент Шарпа?

Данный показатель - инструмент, который используется очень часто, он помогает оценить эффективность дохода.

Чтобы сделать оценку показателя, нужно сравнить доход и риск. Представленная выше формула поможет вам точно разобраться во всем. С ее помощью вы сможете рассчитать коэффициент, но если случилась такая ситуация, что в расчете вы получили число меньше 0, то ваша стратегия не является эффективной.

Что показывает коэффициент Шарпа?

• Главным недостатком является то, что коэффициент иногда (в очень редких случаях) может неправильно рассчитать. Это бывает, когда рассчитывают прибыль в процентах.
• Еще одним недостатком является то, что данный показатель не принимает стандартные отклонения, то есть при расчете он может не учитывать все сделки, неважно прибыльные они или нет. Соответственно, такая ошибка может плохо повлиять на эффективность.

Что касается этих недочетов, то они случаются редко. Обычно коэффициент Шарпа довольно точно дает возможность произвести сравнение эффективности стратегий.  

А сам коэффициент рассчитывается за формулой: (H4-J4)/I4.

Как мы видим, показатель отрицательный, то есть стратегия является не очень эффективной. Доходность актива имеет большой риск.

Отрицательный коэффициент

Как только вы заметили, что коэффициент Шарпа менее 0, то такую акцию применять нельзя.

Исходя из этого, коэффициент Шарпа — это современный инструмент на форекс, который показывает эффективность стратегий. Мы узнали все недостатки, какими обладает этот показатель, а также рассмотрели по каким формулам и как рассчитывается данный коэффициент. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться во всех вопросах, которые у вас были до ее прочтения.

Можно с уверенностью сказать, что данным показателем могут пользоваться трейдеры, которые имеют опыт в данной сфере. Так как здесь нужно точно оценить риск и понять, когда нужно закрывать акцию, а когда вкладывать в нее деньги.

- 2559653