Индикатор Laguerre

13 мая 2018 - FX

Трейдеры, использующие для своих торговых стратегий индикаторы с трендовыми линиями, постоянно сталкиваются с одной проблемой. Увеличивая сглаженность тренда для фильтрования ложных сигналов, получаем запаздывание сигнала, что резко понижает эффективность индикатора. Необходимо решить задачу по нахождению баланса между сглаженностью тренда и запаздыванием сигнала.

Немного истории

С такой целью хорошо справляется индикатор laguerre. Он был придуман инженером Джоном Элерсом. Работая над созданием оборудования, предназначенного для обработки аэрокосмических сигналов, Элерс применил свои знания для построения алгоритма сглаживания, применяемого в индикаторе.

Джон Эллерс большое внимание уделял рыночным циклам, и считал, что только цикличность поддаётся прогнозированию, все остальные изменения в движении цены являются результатом воздействия внешних факторов. Цикличностью можно описать не более 15 % всего движения цены. Джон Элерс полагал, что корректно спрогнозировать можно только эти 15 %.

Описание индикатора laguerre

Индикатор laguerre – это осциллятор, работающий на алгоритме Элерса. Он определяет сглаженную трендовую линию. Одинаково хорош и на коротких, и на длинных таймфреймах.

Если быть более точным, laguerre считается трендовым индикатором, но построен по принципу осциллятора. А, как известно, для осциллятора главными критериями работы являются состояния перекупленности и перепроданности. Зона перекупленности обозначена линией 0,8, зона перепроданности обозначена линией 0,2. Линия 0,5 соответствует срединной линии.

Настройки индикатора laguerre

Gamma – коэффициент сглаживания трендовой линии индикатора(по умолчанию 0,7). Чем меньше Gamma, тем более остро индикатор реагирует на изменения рынка валют.

Count Bars – количество свечей, используемых в расчётах математической модели индикатора (по умолчанию 950).

Применение индикатора

Самый простой вариант торговли – покупка в зоне перепроданности, и продажа в зоне перекупленности.

Более эффективный способ – использовать минимумы и максимумы трендовой линии, как точки входа в рынок валют. Этот способ торговли требует от трейдера повышенной внимательности.

Можно использовать два индикатора laguerre:

быстрый (gamma =0,6);
медленный (gamma =0,8).

Более медленный становится индикатором направления тренда, более быстрый определяет точки входа в рынок валют.

Когда индикатор может не отображаться?

При повышенной волатильности и из-за постоянного однонаправленного движения индикатор может зависать в критических зонах, формируя серию ложных сигналов. Только комплексное использование индикаторов уменьшает вероятность возникновения ложных сигналов.

Описание Laguerre RSI

Одной из непростых задач технического анализа является фильтрация ложных сигналов в самом начале тренда.

Laguerre RSI – индикатор для определения уровней перекупленности и перепроданности с фильтрацией ложных сигналов. Представляет собой осциллятор laguerre, отображающий данные, рассчитанные с помощью адаптивного фильтра, основанного на индикаторе RSI.

Индикатор RSI помогает определить вероятность смены движения цены и силу тренда.

Используются уровни 0,75 – 0,25 и 0,15 – 0,9. В настройках доступно выставление уровней, которым отдаёт предпочтение трейдер.

Вход в зону перекупленности индикатор обозначает зелёной точкой, выход из зоны обозначает красной точкой. Для зоны перепроданности с точностью до наоборот. Вход – красная точка, выход – зелёная.

Описание Laguerre scalper

Скальпинг имеет целую армию поклонников, поскольку этот путь быстрый и связан с большим количеством заключаемых сделок. Трейдеру необходимо иметь выдержку, хорошую реакцию, усидчивость и внимательность.

Советник laguerre scalper создан для скальпинга на основе нескольких индикаторов (laguerre, laguerre MA и WPR), достигается высокая точность получения сигнала при небольшом запаздывании сигнала, как раз те свойства, которые наиболее востребованы в скальпинге.

Для индикаторов, основанных на скользящих средних, запаздывание сигнала является одной из главных проблем получения высокой точности мониторинга.

Вывод

Индикатор laguerre и его модификации сложно назвать граалем из-за ряда сложностей, которые могут возникнуть. Но вместе с этим, это эффективный инструмент, и при слаженной комплексной работе нескольких индикаторов даёт хорошие результаты.

Эффективная работа на разных таймфреймах для краткосрочных и долгосрочных сделок добавляет популярности этому индикатору.

Проблема с запаздыванием сигнала решена не полностью, но показатели намного лучше других индикаторов, работающих с трендами.

Большим недостатком является перерисовка сигнала, это нужно учитывать во время торговли, и принимать решения при уже сформировавшихся барах.