Гармонические паттерны

1 сентября 2018 - FX

Окружающий нас мир полон повторяющихся паттернов. Паттерн (pattern) - это и образец, и шаблон, и форма, и модель, и схема, и диаграмма. В трейдинге графики цены, схожие по форме с буквами М или W получили название гармонические паттерны.

Гармонические паттерны связаны с именем Гарольда Гартли. Именно его многолетние наблюдения за рынком позволили выявить, что базовый актив часто воспроизводит своё движение цены. Дальнейшее развитие инструмента получило в исследованиях Ларри Пасавенто, который используя коэффициенты Фибоначчи, вывел идеальные пропорции паттернов. Это нововведение породило у ряда трейдеров веру в мистическую эффективность использования паттернов Гартли и Песавенто.

За годы трейдинга появилось целое семейство гармоничных паттернов. Все паттерны подразделяются на «медвежьи» и «бычьи», кроме того по количеству «ног», и пропорциям.

ABCD

Простейшим является гармонический ABCD паттерн. По форме он напоминает букву N. У него две «ноги» - линия AB и линия CD. Причем длина линии АВ должна равняться длине CD. И второе - время изменение цены от А до В должно равняться времени изменения цены от С до D. Линия ВС называется коррекцией и равна 61,8 %, а CD соответственно 127,2 %.

Рисунок 1.

Данный паттерн относится к разворотным и прогнозирует смену тренда с бычьего на медвежий в точке D. Значит, после точки D можно выставить ордер на продажу. И, наоборот, при смене с бычьего на медвежий тренд в точке D можно установить ордер на покупку, стоп-лосс выше/ниже.

Классический паттерн Гартли

Его часто называют паттерн Гартли «222». Фактически это один из вариантов паттерна ABCD. Паттерн «222» по форме напоминает очень искаженные литеры W для медвежьего тренда и, соответственно, M для бычьего. Однако точка Х всегда находится выше точки D. «222» паттерн предназначен для прогнозирования движения цен актива, в случае если имело место рост или падение цен, но тренд не изменил своё направление.

При его построении используются другие правила. Предварительно нужно на графике обнаружить паттерн Гартли. Далее определяем, к какому виду паттернов относится выявленная фигура. Для этого проводятся замеры «ног» АВ и СD, которые должны быть равны. Особое внимание обращаем на АХ. Длина АХ должна существенно превышать АВ. Направление АХ вниз говорит о медвежьей тенденции и соответственно вверх о бычьей.

АВ отстоит от уровня С от 38.2 % до 88.6 %, а ВС удалена от точки D в пределах 127.0 %-161.8 %. И, наконец, для ХА должен отстоять от точки D на 78,6 %. Если паттерн удовлетворяет приведённым выше критериям, то это паттерн Гартли.

Если имеем дело с медвежьей тенденцией, то выставляем отложенный ордер на продажу, а стоп-лосс недалеко от точки Х.

Паттерн «Краб»

«Краб» также относится к инструментам, используемым при развороте тренда. Для него характерна длинная «нога» CD.

Для его построения применим следующие соотношения длин отрезков:

точка B должна быть в пределах от 0.382 * ХА до 0.618 * XA;
точка С должна быть в пределах от 0.382 * ХА до 0.886 * ХА;
точка D (экстремум) располагается на 1,618 по отрезку ХА.

В точке D выставляем отложенный ордер, а стоп-лосс выше или ниже точки D в зависимости от направления тренда.

Глубокий Краб отличается от Краба только величиной коррекции АВ, которая составляет 88.6 % от ХА.

Бабочка Гартли

Автором «бабочки» является Брюс Гилмор. В настоящее время он пользуется большой популярностью. Основным отличием является величина коррекции, которая составляет 78.6 % движения AB по отношению к XA. Бабочка относится к разворотным паттернам. Для бабочки характерно резкое изменение цены в точках Х и А.

Для бабочки характерны следующие соотношения длин отрезков:

точка D располагается на 127,2% от ХА;
точка D располагается между 161,8%-261,8% от ВС;
значение коррекции ВС располагается в пределах 38,2%-88,6%.

Конечно, отложенный ордер следует выставить на 127,2 % от первого колена, а стоп-лосс 10 % от выбранной цели.

Летучая мышь

Паттерн характеризует состояние, когда тренд изменяет своё направление, но затем восстанавливает первоначальную тенденцию. Его следует использовать для вхождения во время коррекции. Для летучей мыши характерен откат на 88.6%.

Для бабочки характерно следующее:

ХА самый длинный отрезок;
движение от ХА лежит в пределах 38,2-50.0 %;
величина коррекции составляет 38.2-88.6 % от АВ;
«нога» CD располагается от 161,8 до 261,8 % от ВС.

Если цена отметилась на отметке 88,6 % от ХА, то можно войти в рынок.

Имеется ещё ряд менее используемых гармонических паттернов, но как уже говорилось выше, они отличаются по характеристикам. На графиках движения цен много похожих на паттерны фигур, но только строгое соблюдение пропорций паттерна избавит трейдера от ошибок. Трейдер должен четко выбирать на каких таймфреймах он собирается вести торговлю.

Применение гармонических паттернов в трейдинге облегчит прогнозирование поведения базового актива. Также возможно использовать и другие инструменты и индикаторы. Используя паттерны, трейдер может более точно определить точки входа и цели, правильно выставить стопы.