Циклы Херста

Циклы Херста были изобретены американским инженером, который специализировался на авиаинжинерии. Его теория появилась около 1970 года и впервые была упомянута в книге «The Profit Magic of Stock Transaction Timing». На то время теория Херста не была распространена и в основном не использовалась в научных кругах. До сих пор знания о ее применения были запутанными без ясных правил. Впервые теория Херста была упомянута в трейдинге Дэвидом Хиксоном. Его исследование и изучение теории стало основой для разработки специальной программы, которая могла анализировать временные циклы - Sentient Trader. На сегодняшний день с развитием рынка форекс теорию Херста стали использоваться и для прогноза движения цены, ее разворота. В чем же заключаются особенности циклов и как их применять на практике?

Суть и особенности циклов Херста

Циклы Херста основываются на нескольких принципах, среди которых:

1. Принцип общности. Активы на бирже имеют много общего вне зависимости от их вида.
2. Принцип цикличности. Все движения на бирже происходят, подчиняясь циклическому закону.
3. Принцип суммирования. В определенный момент цена подвластна большому количеству временных циклов одновременно. Ее движение – это результат влияния определенных волн в том или ином цикле.
4. Принцип гармоничности. Цены двигаются за счет волн, которые регулируются гармоническими законами.
5. Принцип синхронности. Те волны, которые влияют на движение цены, могут синхронизироваться между собой и влиять гармонично друг с другом. Таким образом, дно циклов всегда синхронизируется с дном таких же циклов, но другой продолжительности.
6. Принцип пропорциональности. Волны в циклах обладают одинаково пропорциональной амплитудой.
7. Принцип номинальности. Конкретный набор для подбора одной волны на все активы.
8. Принцип вариации. Последние 4 принципа дают возможность решать проблемы несколькими способами, что позволяет выбрать наиболее выгодный вариант.

Согласно основоположной теории длительность цикла не превышала 5 дней. Далее были изобретены циклы Хиксона.

Как использовать цикл Херста на рынке форекс?

Суть теории заключается в том, что она отвечает на вопрос, сохраняется ли предыдущая тенденция. За это отвечает коэффициент – Кх. Чтобы охарактеризовать тот или иной процесс, происходящий с ценой на рынке, используются некоторые диапазоны коэффициента Кх. Если его значение больше 0,5 – это означает, что тенденция будет последовательно продолжаться. При равном значении 0,5 – тренд будет отсутствовать. Если значение коэффициента меньше 0,5, то вероятнее всего, тенденция будет изменена с резким скачком либо падением. Однако большинство профессиональных трейдеров используют несколько другое значение диапазона, а именно тренд – это участок, при котором коэффициент больше 0,7. Если значение коэффициента находится между 0,3 и 0,7, то это флэт, если меньше 0,3 – стоит рассмотреть разворот цены.

Индикаторы, работающие с циклами Херста

На сегодняшний день одной из популярных программ, которые используются для циклов Херста, является Chaos Teory. В нем присутствует специальный индикатор для проведения технического анализа положения цены на рынке в той или иной ситуации, который называется Hurst Exponent.

Нижняя панель указывается на шкалу, на которой отображаются важные показатели для интерпретации циклов Херста. Индикатор циклов Херста по умолчанию выставляет величину экспонентов в размере 28.

Данные два индикатора можно смотреть как через одну панель, так и через разные – это зависит от удобства пользователя. 

Как показано на изображении, представленный цикл Херст-200 имеет более плавную линию движения, без резкой частоты. Лучшее положение котировки обозначено красной линией. 

- 3020759