Etoro

 Forex4you

Fbs
Instaforex
Alpari

 

 Alpari

Roboforex

  Roboforex

Forex4you

 

Что такое синтетические сделки и как на них зарабатывать?

11 апреля 2015 - FX

 Синтетические материалы – это материалы, синтезированные из других материалов. 

 
То же касается и сделок: синтетические позиции – позиции, синтезированные из других финансовых инструментов в рамках одной сделки: опционов и реальных активов. Например – покупка CALL-опциона и одновременно с ним – базового актива.
 
Финансовые деривативы (которые реально никаким реальным активом не обладают) также относятся к синтетическим сделкам.

Преимущество  синтетических сделок

В первую очередь это, конечно, хеджирование. Таким образом можно обезопаситься от изменения цены не в ту сторону. Конечно, как и обычное хеджирование, синтетическая сделка не обходится без «лишних» затрат («премия», выплачиваемая продавцу, зависит от брокера, и чаще всего составляет 15% от суммы сделки) но зато и риски, связанные с изменением цен активов, будут минимизированы.
 
 
Сделки, таким образом, страхуют друг друга. Потери минимальны, а при грамотном подходе в составлении позиции доходность может быть вообще безрисковой. То есть если вы одновременно продажите CALL-опцион и приобретете актив – вы, как минимум, вернете те самые 15% от суммы, выплаченные в качестве премии. 
 
Эти сделки предоставляют возможность хеджирования нескольких рисков.
 
К примеру, если вы хотите застраховаться от резких скачков валютного курса, то разумно «синтезировать» позицию CALL-опцион рубля + опцион доллара. В таком случае, ни от каких колебаний валютного курса вы зависеть не будете.
 
Синтетические сделки приносят прибыль и на долгоиграющих опционах (например, таких, длительность которых составляет несколько месяцев).

Риски по синтетическим позициям

Безусловно, определенные риски существуют и при синтетических сделках. 
 
 
Например, если вы создаете короткую позицию по базовому активу, следует принять во внимание, насколько волатильным является опцион (чем выше волатильность – тем выше риск). Если его цена вырастет втрое, то чтобы сделка оказалась безубыточной, сам актив должен вырасти в цене как минимум на 40%. 
 
Длинные позиции несут меньше риска, чем короткие. В любом случае сделки являются высокоэффективным хеджирующим инструментом.
 
Следует также помнить, что чем выше ваше страховка, чем больше рисков вы захеджировали – тем менее прибыльной окажется ваша сделка.
 
Тем не менее, для опытных трейдеров синтетические сделки являются более прибыльным инструментом, чем стандартные инструменты трейдинга.

- 950882

Комментарии (1)
Виктория # 16 апреля 2015 в 09:48 0
Только такие сделки могут позволить трейдеру понизить риск изменения цены. По моему опыты только в таких сделках можно объединять различные финансовые инструменты, что позволяет в несколько раз увеличить объем возможностей. А главным плюсом считаю, что правильно составленная позиция приносит доход без особого риска. Конечно риск существует всегда, но тут также можно застраховать возможность риска!! Надо понимать, что чем больше комбинируются те или иные риски, тем меньше доходность позиций. В общем созданы все условия для плодотворной работы трейдера, достаточно иметь голову на плечах и Форекс групп!!