Что такое профиль рынка и как использовать его в торговле

Составить верный прогноз рыночного движения непросто. Свечи валютного графика порой не отражают всей полноты картины происходящего, и зачастую из-за рыночного шума не видно действительно важных движений цены.

Чтобы выделить важную информацию из общей массы, несколько десятков лет назад на Чикагской бирже был создан метод под названием профиль рынка (market profile). Важно заметить, что даже спустя столько лет профиль рынка не утратил свою актуальность и даже стал популярен среди современных трейдеров. Для упрощения анализа было разработано множество индикаторов.

Научившись правильно «читать» профиль рынка, вы приобретете способность глубже понимать ситуацию на валютном рынке: видеть истинный тренд, выделять главные значения цены и так далее.

Основан этот метод на законе нормального распределения, который нашел широкое применение во множестве областей знаний.

Что такое нормальное распределение?

Нормальное распределение – это, по сути, распределение вероятностей случайных величин, а также случайных процессов и случайных элементов.

В быту такое распределение встречается сплошь и рядом: измерение величин, стрельба. Разумеется, что нормальное распределение работает и в случае с котировками.

Основной характерной особенностью данного распределения является то, что в диапазоне ±1 стандартное отклонение расположено ~68 % общего числа значений, а если рассматриваемый отрезок будет расширен до ±2 стандартных отклонений, то данная область будет включать в себя уже ~ 95 %.

Нормальное распределение применимо и к рынку форекс. Рассмотрим движение цены в рамках одного дня.

Индикаторами профиля рынка используется диапазон, величиной ±1 стандартное отклонение для построения так называемой зоны ценности (Value Area) на валютном графике (цена будет располагаться в этой зоне большую часть дня). Область, величиной ±2 стандартных отклонения служит для определения индикаторами точек выхода из этой зоны. Для анализа достаточно 95 % данных, остальными 5 %, как показывает практика, можно пренебречь.

Максимум кривой распределения в идеальном случае расположен строго посередине, однако в случае с графиками цен такая ситуация является редкостью: возвышенность либо смещена, либо же вовсе раздваивается. В любом случае, все основные принципы остаются действующими.

Индикатор riv_ay – TPOChart - отображение профиля рынка

На сегодняшний день разработано достаточно много индикаторов для MT4, отображающих профиль рынка.

Особое внимание уделим инструменту riv_ay-TPOChart – он обладает довольно внушительным числом опций и не конфликтует с последними обновлениями торговой платформы MT4. Riv_ay-TPOChart устанавливается на терминал стандартным способом.

Для отображения диапазона цены в конкретный временной отрезок используются буквы, каждая из которых соответствует 30-минутному периоду торговли.

Добавив индикатор на график (таймфрейм строго = М30), вы обнаружите обозначенную цветным прямоугольником зону ценности, ряды латинских букв и горизонтальную линию, именуемую точкой контроля. Первые две свечи графика нового торгового дня являются базовыми – как только они сформируются, индикатор начнет построение профиля.

Настройки riv_ay-TPOChart:

• Look Back – количество дней для построения профиля.
• Shift Broker of GMT – разница между временем вашего брокера и временем по Гринвичу.
• Show Price Profile – отображать/скрыть ценовой профиль.
• Show From Start Period - отвечает за начальную свечу при построении. Данный параметр желательно не изменять, во избежание неполадок (изначально установлено значение =TRUE).
• Mode Letter – отображение профиля литерами.
• Mode Pseudo Letter – замена букв квадратами.
• Show Color By Session – включить/отключить цветовое выделение торговых сессий.
• Show Profile Info - включить/отключить  показ дополнительных данных по профилю.
• Show Poc_As Line Sup Res - включить/отключить построение линий поддержки/сопротивления по точкам контроля
• Show Poc Info – показ данных по контрольным точкам.
• Show Current TVPO – включить/отключить отображение объемов торгов на ценовых уровнях.
• Show VAHL_Lines - границы области ценности отображены линиями (если значение =TRUE).
• UseVaHL_As Line Sup Res - включить/отключить формирование линий поддержки/сопротивления, основываясь на границах области ценности.
• Show OHLCbar – при активном данном параметре в левой части экрана будет отображена дневная свеча прошедшего дня.

Подробнее о настройках – на скриншоте ниже.

Также вы можете настроить визуальное оформление индикатора riv_ay-TPOChart и время начала и окончания торговых сессий.

Как осуществляется торговля по профилю рынка?

Детальный анализ данных индикатора не только поможет вам выяснить реальное соотношение сил на рынке, но и позволит определиться с точками входа и выставлением защитных ордеров.

Начнем с данных, отображаемых riv_ay-TPOChart на графике валютной пары. В первую очередь следует обратить внимание на строки, сформированные буквами: чем строка длиннее – тем продолжительнее цена была расположена на этом уровне. Если же строка состоит всего из одной-двух букв, то это говорит о том, что данный участок был достаточно быстро пройден ценой, не встретившей должного сопротивления.

По форме кривой нормального распределения и ширине профиля рынка можно сделать вывод о том, трендовым или нейтральным был день:

• Для нейтрального дня характерна «классическая» форма кривой распределения и широкий профиль. Такая форма кривой говорит о состоянии баланса.
• В трендовые дни профиль рынка будет относительно узким, иными словами – получает вертикальное развитие. Также для такого дня может быть характерно двойное распределение, форма кривой будет соответствующей.

Следует обратить внимание на расположение зон ценности: если пересечений этих зон нет, то на рынке присутствует сильный выразительный тренд, если же зоны ценности наложены друг на друга, то четкий тренд отсутствует.

Пример нисходящего тренда показан на рисунке ниже.

Выделяют четыре основных способа торговли по профилю рынка.

Для начала введем несколько основных понятий:

• PointOfControl (POC) – точка контроля.

• ValueAreaLow (VAL) – нижняя граница зоны ценности.
• ValueAreaHigh (VAH) – верхняя граница зоны ценности.

Первый способ

Если наблюдается нисходящий тренд и текущая торговая сессия открывается ниже линии VAL предыдущего дня, то следует открыть позицию на продажу на VAL, также имеет право на жизнь открытие такой позиции и на POC. StopLoss в данном случае необходимо установить за ориентиром VAH.  

В случае, если тренд восходящий, а сегодняшняя сессия открывается выше VAH вчерашних торгов, то целесообразно будет открыть позицию на покупку на VAH (также можно продублировать данную позицию на линии POC). StopLoss ставится за ориентиром

VAL.

Второй способ

На рынке наблюдается слабый нисходящий тренд, при этом торговая сессия текущего дня открывается внутри Value Area вчерашнего дня – следует открывать позицию на продажу, ориентируясь на VAH. В таком случае StopLoss устанавливается на линии POC позавчерашней сессии.

Аналогичная ситуация и со слабым восходящим трендом – позиция на покупки открывается на линии VAL. StopLoss также выставляется на уровне POC позавчерашней сессии.

Третий способ

Этот способ применяется в случае присутствия на рынке мощного нисходящего тренда, причем открытие цены сегодняшних торгов расположено между вчерашним VAH и позавчерашним VAL. При этом следует расположить приказы на покупку на линиях позавчерашних VAL или POC. StopLoss устанавливается выше границы VAH.

При восходящем тренде нужно действовать с точностью до наоборот.

Четвертый способ

Если на рынке присутствует нисходящий тренд и торговая сессия текущего дня берет начало в области между позавчерашними VAL и POC, то следует открыть короткую позицию от линии VAH того же дня. Стоп выставляется на максимальном значении цены.

Соответственно, при восходящем тренде действия будут кардинально противоположными. 

Необходимо не упускать из поля зрения тот факт, что все сделки нужно открывать при формировании отбоя.

Главным достоинством данного метода является то, что происходит обобщение информации, и удаляются ненужные рыночные шумы, которые только отвлекают от сути происходящего. Выделяя основные данные, этот метод существенно облегчает анализ рынка.