Алгоритм Зельдина

Определение тренда – не простая задача, но существует вариант алгоритм его определения по алгоритму Зельдина. В основу алгоритма легли дневные свечи, по которым определяются min и  max значение цены на определенном временном промежутке.

Подтвержденный max

Определить подтвержденный max не так уж и сложно. Достаточно посмотреть на график валютной пары и найти конфигурацию из пяти свечей, где последняя свеча закрылась ценой ниже min значения четвертой свечи. При этом третья свеча образовала локальный max, и она же является центральной.

Пример такого максимуму показан на рисунке ниже.

При этом должны быть выполнены некоторые условия, при которых будет идти поддержка тренда вниз:

• за два дня до определения подтвержденного max, минимальная цена должна быть больше, чем вчерашняя min цена;
• за два дня до определения подтвержденного max, максимальная цена должна быть больше, чем вчерашняя max цена;
• за два дня до определения подтвержденного max, цена закрытия должна быть больше, чем вчерашняя цена закрытия.

Важно! К выполнению обязательны все вышеперечисленные условия. Если хоть одно не выполнено, то можно считать, что тренд без поддержки, а рынок в канале.

Подтвержденный min

Определение подтвержденного min аналогично, только все - наоборот. То есть, обращаем внимание на график и ищем конфигурацию из пяти свечей, где пятая свеча закрылась ценой выше max значения четвертой свечи. При этом третья свеча образовала локальный min, и она же является центральной.

Пример такого минимума показан на рисунке ниже.

При этом должны быть выполнены некоторые условия, при которых будет идти поддержка тренда вверх:

• за два дня до определения подтвержденного min, минимальная цена должна быть меньше, чем вчерашняя min цена;
• за два дня до определения подтвержденного min, максимальная цена должна быть меньше, чем вчерашняя max цена;
• за два дня до определения подтвержденного min, цена закрытия должна быть меньше, чем вчерашняя цена закрытия.

В этом случае также важно выполнение всех условий без исключения, иначе тренд без поддержки, а рынок в канале. Широту канала можно определить по минимальным/максимальным ценам вчерашнего и позавчерашнего дня. 

Внутридневные свечи

Для примера рассматриваются шестичасовые свечи, закрытие которых происходит в 6,12,18,24 часа (Гринвич).

Возможные случаи:

• тренд движется по направлению вверх, когда за три последних дня подтвержденный экстремум — это подтвержденный min;
• тренд движется по направлению вниз, когда за три последних дня подтвержденный экстремум — это подтвержденный max.

В других случаях тренда нет, цена в канале. Теперь будет применен Алгоритм Зельдина. Для работы существуют как классические инструменты, так и необычные индикаторы. К ним относятся линии тренда, полосы линейной регрессии.

Но не стоит забывать, что у всех этих инструментов есть недостатки (невозможность определения бокового тренда), поэтому иногда применить несколько инструментов одновременно. И при несогласовании нескольких индикаторов, можно утверждать о наличии бокового тренда.

Все методы определения тренда важны, так как являются основой любой торговой системы. 

- 2552914