Адаптивный стоп лосс – что это такое?

Для трейдера на форекс жизненно важна возможность управления собственными рисками, применяемым в торгах капиталом. Без этого у него нет шансов на получение прибыли и на проведение успешных торгов. Помогают в этом ордера стоп лосс. Что такое стоп лосс и тейк профит для новичков понять несложно. Существует масса материалов по этому поводу.

Защитные ордера стоп лосс и тейк профит подробно обсуждаются трейдерами. У каждого из них сформировалась своя точка зрения на технику их применения в той или иной ситуации.

Правильно определить стоп лосс очень непросто. Смысл этого термина вполне понятен. Он вводит ограничения на размер убытка, снижает риски утраты капитала. Существует две крайности при его использовании.

Детальнее об этих ордерах читайте здесь.

Слишком далекий ордер оказывается неэффективным, а слишком близкое его расположение вызывает ненужные срабатывания, что снижает доход.

Более интересным для продвинутого участника торгов на форекс является вопрос особенностей защитного ордера в соответствии со сложившейся ситуацией на рынке. Адаптивный стоп лосс, соответствующий характеристикам волатильности, обеспечивает успех при проведении торгов. Эта защитная мера не гарантирует получения большой прибыли. Она предусмотрена для снижения потерь, не более того.

При рассмотрении адаптивного стоп лосса следует отойти от фиксированного значения величины и выработать адаптивный стоп лосс, учитывающий актуальную волатильность рынка.

Расчет ордера на основе волатильности

Изучение рыночной волатильности на данный момент времени позволяет определить адаптивный стоп лосс с достаточной мерой точности. Расчеты ведутся с использованием среднего торгового диапазона за выбранный период. Может быть использовано стандартное отклонение цен за определенное время. Эта величина умножается на определенное число, чтобы понять, насколько ордер должен быть отдален от точки входа на рынок.

Многие трейдеры просто умножают значение среднего торгового диапазона на некоторый фактор, который каждый трейдер может подобрать, исходя из собственного опыта и предпочтений в проведении торгов.

Важно предотвратить случайные срабатывания ордера, вызванные непредсказуемым движением рынка, не имеющим закономерного характера. Для этого стоп следует расположить не ближе, чем на величину среднего ценового диапазона от точки входа.

Большим достоинством описанного подходя является высокая адаптивность к условиям торгов на текущий момент. Все эти соображения позволяют понять, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Особенно высокая волатильность рынка приводит к использованию большего расстояния от точки входа. Некоторые неприятности со стопом, рассчитанным по данной схеме, могут возникать при очень небольшой волатильности. Слишком узкий диапазон стопов часто оказывается выбит непредсказуемым движением случайного характера.

По этой причине разумно использовать для расчетов периоды в несколько дней для краткосрочных ордеров и до 3 недель для долгосрочных стопов, что существенно сокращает ложные срабатывания.

Использование стандартного отклонения

Еще одним из вариантов определения адаптивного стоп лосса является применение стандартного отклонения цен, что связано с волатильностью рынка на текущий момент. К примеру, имеет смысл вычислить отклонение за некоторое время и умножить полученное значение на определенный фактор. Это позволяет вычислить расстояние ордера от точки входа. Обоснование этих действий точно такое же, как и в описанных выше соображениях.

При этом удается игнорировать колебания цены случайного характера и существенно сократить потери при неожиданном мощном движении цены против открытой позиции в торгах.

Трудно переоценить значение адаптивных стоп лоссов на возможность управления своим капиталом. Уже на момент открытия позиции можно примерно определить возможные риски и величину потерь. Размеры убытков всегда будут соответствовать условиям на рынке, в чем можно быть полностью уверенным.

Пренебрегать применением адаптивных стопов не стоит. Рассчитать их несложно, ситуация со всеми величинами вполне понятна даже новичку. 

- 2693062