Технический анализ форекс- разбираемся вместе

20 декабря 2013 - Администратор

Технический анализ – это способ прогнозирования линии тренда, который основывается на тщательном анализе поведения цены, меняющихся объемах и истории покупок.

Технический анализ форекс основан на информации о количестве сделок и цене, то есть, на информации, которая есть в общем доступе, и не требует специальных навыков для её нахождения.

Из наименования «технический анализ» уже можно предположить, что в его основе находится технические методы и точная наука, и он никак не строится на предположениях или мировых новостях.

Инструментов для такого анализа огромное множество: от автоматических, до полуручных. При этом, сами инструменты не связаны между собой, а лишь дополняют друг друга, так как имеют в своей основе различные алгоритмы. И именно, потому, что используют разные алгоритмы и математические модели, могут кардинально отличаться друг от друга. Лучше и эффективнее сравнивать результаты, полученные от разных инструментов с похожими алгоритмами.

При этом существует три утверждения, которые поддерживает любой инструмент технического анализа:

Сделок на покупку больше, чем сделок на продажу, если цена товара растет. Исходя из этого, следует, что прогноз не требуется, так как история цены известна.
Движение тренда в существующем направлении наиболее вероятно, чем изменение направления. И основная задача - это предопределить точку разворота. В зависимости о направления движения тренды имеют разные наименования: up,down,sideways (вверх, вниз, боковой). И как показывает статистика, смена наименований происходит очень быстро и часто. Не бывает ситуаций, когда валюта все время бы шла только вверх или только вниз. Об этом нам также говорит теория Доу. Тенденция к росту, если следующая точка максимума выше предыдущей, и следующая точка минимума выше предыдущей минимальной точки. Но, если оба эти условия не выполняются, то тренд называют боковым.
Повторений не избежать. Участниками рынка, трейдерами, в первую очередь выступают обычные люди. И существует утверждение, что рынок повторяет сам себя, и необходимо просто определить, в какой момент лучше применить сценарий, уже принесший ранее определенную прибыль. Хотя стоит добавить, что не все трейдеры согласны с данным постулатом.

Учитывая эти три утверждения, можно сделать вывод, что технический анализ рынка форекс - это совокупность математики, статистики и психологии человека. По своим характеристикам, инструменты, используемые при анализе, можно разделить на пять подкатегорий.

Давайте подробно их рассмотрим.

Методы анализа графиков

Движение цен имеет повторяющийся характер поведения. Каждый график обладает своей уникальностью, спецификой образования и методикой разворота.

Целью анализа является прогнозирование изменения тренда и команда на покупку или продажу, впрочем, такая цель стоит перед каждым методом. Фигуры технического анализа форекс могут быть разными, например, флаги, полукруглые основания, свечи, простые линии тренда, вымпела.

Математические методы или цифровые фильтры

Получили широкое распространение только благодаря компьютерной технике, так как основаны на сложной аналитике, математической аппроксимации и состоят из различных индикаторов:

Индикаторы тренда: вычисляют силу тренда и прогнозируют продолжительность. Один из таких индикаторов, это скользящее среднее.
Индикаторы цикла: расчеты основаны на цикличности изменения цен.
Индикаторы поддержки и сопротивления: предназначены для прогнозирования верхнего и нижнего уровней цен, выход за которые маловероятен.
Индикаторы волатильности: вычисляют вероятность изменчивости. Например, полосы Боллинжера отражают три скользящих средних, составляя коридор (для обычных отклонений). Ширина коридора обусловлена волатильностью цены, при увеличении движения коридор расширяется, при уменьшении - сужается. Полосы Боллинжера сравнимы с линиями поддержки и сопротивления. При использовании этих полос популярностью пользуется торговля при пересечении средней полосы. Если средняя полоса преодолена вверх - то покупают, если вниз - то продают.
Простые скользящие, сложные скользящие и другие.

Индикаторы технического анализа форекс не редко можно заметить в групповом применении, как дополняющих друг друга. При этом, выбор метода должен происходить от валютной пары и от волатильности рынка.

Методы структур рынка

Методы, опирающиеся на то, что любой график имеет свою повторяющуюся структуру. Наглядный пример - волны Эллиота. Основываясь на числах Фибоначчи, Эллиот вычислил, что волны могут отличаться по амплитуде и по времени, но сравнимы по форме. Несмотря на то, что теория сложна в применении, так как непонятно какую точку брать за начало волны, она получила широкую известность.

Вероятностные методы

Основанные на принципах теории вероятности, помогают спрогнозировать изменение тренда в будущем, опираясь на прошлые значения за определенныйтаймфрейм. Например, для прогнозирования вероятности коррекции (коррекция – это движение в противоположную сторону).

И группа других методов, которые сложно отнести к вышеописанным группам. При этом объем таких методов достаточно большой.

Более половины трейдеров используют в своей ежедневной работе какую-либо подкатегорию технического анализа. При этом, опытные трейдеры самостоятельно создают свои индикаторы и схемы анализа.

Книги по техническому анализу форекс рассказывают понятно и доступно о данном материале, но они не обладают полным списком новых инструментов, которые доступны для скачивания в интернете и на сайтах брокеров, последнюю информацию по техническому анализу вы можете скачать здесь.

Положительные качества технического анализа состоят в том, что он вполне может применяться не только на валютных рынках. Для анализа важна только история жизни цен, а не то, что скрывается за ценой, и не предъявляются такие требования к данным как при фундаментальном анализе.

Успешных и выигрышных вам торгов!